Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru

[ForTrader]

Не все гениально - просто или не все простое - гениально
Рубрика: Торговая стратегия недели

     В этом номере мы рассматриваем торговую стратегию, предложенную участником социальной сети трейдеров Дмитрием. Необычность данного подхода состоит в том, что для анализа мы используем несколько различных таймфреймов и свечной анализ. Более всего в данной тактике нам понравилась идея - простая, изысканная, лежащая на поверхности, но, по словам автора, приносившая ему доход в течение некоторого времени. Давайте посмотрим, на самом ли деле Дмитрий нашел Грааль. Итак, для работы, как мы уже говорили, нам понадобятся различные ТФ, японские свечи и внимание...



Индикатор ZigZag без перерисовки
Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 12

     Как часто бывает в жизни, что забракованная нами давно идея через некоторое время вновь попадается на глаза, и мы с удивлением замечаем в ней абсолютно новую перспективу? Относительно себя скажу, что такое происходит с завидной периодичностью. Видимо, любая мысль должна пережить некоторый инкубационный период, чтобы только потом перейти в более продуктивную фазу и дать нужное решение. Именно такой путь прошло решение, речь о котором пойдет ниже.

     Два отлично известных всем индикатора - ZigZag, который точно показывает начало и окончание каждого тренда или даже «трендика», и Fractals, который дает уровни для входа и выхода из позиций. Но проблема ZigZag’a заключается в постоянном перерисовывании последнего экстремума при его пробитии, а также в некоторой искусственности рисуемых вершин и впадин, так как их частота напрямую зависит от входных параметров индикатора. В случае же с фракталами перерисовки никакой нет, но вот пробитие последнего фрактала очень часто бывает ложным.



Нейронные сети: на службе у трейдера (продолжение)
 Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 2.

      На прошлом уроке было рассказано о многослойных нейронных сетях, их простейшем применении в анализе рыночных ситуаций на примере динамической Moving Average, были рассмотрены принципы и методы обучения многослойных систем. Стоит отметить, что такого рода нейросетевые структуры относят к «обучающимся при помощи учителя». Это говорит о том, что сохранение необходимой точности работы нейронной сети требует регулярного проведения процедуры переобучения на исторической выборке данных с заданными условиями.

      Зачастую бывает очень полезно свернуть информацию об объекте многомерного пространства в точку на плоскости, т.е. отобразить данные, которые сходу вообще проанализировать невозможно. Решение таких задач сложно осуществить при помощи многослойных нейронных сетей, но под силу самоорганизующимся картам Кохонена, обучение которых происходит без обучающей выборки.

      Самоорганизующиеся карты, или просто SOM (Self Organizing Maps), разработанные Т. Кохоненом [Kohonen, 1982], представляют собой инструмент, способный объединять данные в кластеры, и проецировать их на плоскость...



Прочитать статьи вы сможете в 47 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=92

[ForTrader]

Модели разворота
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 4.

      Мы поговорили об уровнях, где надо искать вход в сделку и остановились на том, что наиболее вероятные уровни разворотов это те, где наблюдается многократное пересечение уровней, определенных разными способами. Теперь надо поговорить о том, что же мы будем искать у этих уровней. А искать мы будем зоны снижения волатильности, о которых говорилось ранее, и разворотные фигуры...


Разрабатываем собственные торговые паттерны
Рубрика: Торговая стратегия недели

     В этом номере мы рассмотрим торговую систему, основанную на распознавании свечных паттернов. Идея такой стратегии всегда интересует трейдеров, так как зачастую первой тактикой, с которой начинается объяснение рынка для новичков, становятся именно японские вариации со свечами. На реализацию и идею подобного советника натолкнул пост участника социальной сети трейдеров,  Андрея. Особенно привлекательными показались нам результаты тестирования данного метода - восходящий график баланса, а также очевидно небольшая максимальная просадка, не могла не привлечь внимание нашего журнала. Давайте посмотрим, что из этого получилось.


Портфельные стратегии
 Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 13

     Общей чертой большинства стратегий является их использование на основании данных одной лишь валютной пары. Нельзя сказать, что это недостаток или достоинство таких стратегий, но все же ограниченностью здесь попахивает. Ведь всем известны многочисленные ситуации, когда, например, такие корреляты как EURUSD и GBPUSD движутся в разные стороны. Если бы мы в такой момент рассматривали только одну из этих валютных пар, то, скорее всего, сделали бы неправильный вывод о ситуации (пойди-ка, угадай по одному графику - доллар падает или евро?). Это то же самое, что судить о глубине морей на картинах Айвазовского. На них мы видим только два измерения, о третьем можно только догадываться. Хотя, не спорю, теряться в догадках перед такими картинами приятно…
     Поэтому для более полной характеристики рынка трейдеры наблюдают срезу за несколькими валютными парами. Часто дело доходит до нескольких десятков пар. Вот такую одновременную согласованную торговлю по нескольким валютным парам называют к «портфельным стратегиям».


Нейронные сети: на службе у трейдера (продолжение)
 Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 3.

      В прошлых выпусках было рассказано о многослойном перцептроне и самоорганизующейся карте Кохонена. Представленные экземпляры не являются единственными представителями нейронных сетей и не способны решать некоторые классы задач. В этой статье займемся анализом других типов нейронных сетей, относя их к основным областям их применимости.


Прочитать статьи вы сможете в 48 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=93

[ForTrader]

Преимущества и недостатки фундаментального и технического анализа
  Рубрика: Биржа для новичков. Лекция 1.

      В данной статье не ставится задача установить истину или раскритиковать существующие методы анализа финансовых рынков, это всего лишь попытка выделить некоторые плюсы и минусы  каждого из методов, а также выразить свою точку зрения по данной проблеме.
      Любой трейдер, вне зависимости от личного опыта и личных предпочтений знает, что существует два основных метода анализа финансовых рынков - фундаментальный и технический. В связи с этим до сих пор существует так называемое разделение среди трейдеров на приверженцев фундаментально или технического анализа. Некоторые трейдеры совмещают или, по крайней мере, пытаются совмещать оба метода. Коротко напомню, что представляет собой фундаментальный  и технический анализ.


Квадрат девяти
Рубрика: Метод определения поддержек и сопротивлений. Лекция 1

    Среди множества методов анализа и прогнозирования рыночных движений, разработанных и популяризированных В.Д. Ганном, Квадрат Девяти является одним из самых известных. Нет сомнения, что Ганн использовал этот инструмент достаточно интенсивно. В легендарном интервью «Ticker and Investment Digest» (1909) помимо всего прочего указывается то, что он брал с собой миниатюрную копию Квадрата в торговые «ямы» во время наиболее успешных зарегистрированных трейдов.
      У Квадрата Девяти, так же известного как «Пифагорейский Куб», глубокие исторические и культурные корни, рассмотрение и исследование которых не входит в задачи данной статьи. Квадрат Девяти в том виде, в котором его использовал Ганн, содержит:
      Таблицу «Естественных Квадратов» или числа, исходящие из центра по спирали.
- Градусный круг, который делит окружность на 360 градусов, выделяя наиболее важные из них.
- Квадрат, который делит круг на 90 градусов (или 1/4). 
- Треугольник, который делит круг на 120 градусов (или 1/3).
- Додекагон, который делит круг на 30 градусов (или 1/12).

Торговые стратегии на основе скользящих средних
 Рубрика: Торговые стратегии месяца

В этот раз мы решили рассмотреть сразу несколько торговых стратегий, предложенных авторами форума. Так как стратегий для автоматизации скопилось уже довольно много, мы с вами попробуем в деле такие, которые используют в своей работе  различные подходы и индикаторы, поэтому каждый из вас сможет найти для себя какие-то интересные моменты, и, кстати говоря, неплохие результаты. Посмотрим.
     P.S. Хотелось бы сразу отметить, что в этот раз мы представим для вас общее описание систем и полученные результаты при тестировании и оптимизации, уверены, что наши постоянные читатели легко справятся с ходом мышления автора. Ну а новички могут заглянуть в предыдущие номера и найти для себя не только схему тестирования и оптимизации, но и отличные системы, заслужившие уважение их коллег.


Пробой утреннего флета
 Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 14

 ...Кроликов мы, конечно, мучить не будем, а вот какой-нибудь тестер стратегий вполне можем поэксплуатировать. Осталось только найти для него испытуемого - «кролика для науки».
     Такого вот кандидата в мученики посчастливилось найти на одном из известных форумов. Автором идеи стал YuraZ (Юрий Зайцев), который описал идею следующим образом: «Если в течение часа двух есть синхронный пробой утреннего флета, можно входить в сделку. Пробой должен состояться на EUR и CHF одновременно». Описание уж больно лаконичное и не описывает множество нюансов. Поэтому додумывать их будем сами...




Прочитать статьи вы сможете в 49 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=94

[ForTrader]

Экономические циклы. Введение
Рубрика: Экономические циклы.. Лекция 1

     Начиная работать в сфере валютного рынка, большинство сразу бросается в изучение различных торговых стратегий, стремясь найти ту самую, позволяющую заработать много денег в короткий срок при небольшом стартовом капитале. Желание найти такую стратегию естественно и понятно, но в мире финансов не все так просто, как нам хотелось бы.
      Для того чтобы быть более-менее успешным трейдером, нужно иметь элементарное представление о том, что и как происходит в экономическом мире. Понимание происходящих процессов должно происходить на глубоком уровне, а рассматриваемые нами события не должны вырываться из общеэкономического контекста и анализироваться здесь и сейчас. Все, что происходит в мире, взаимосвязано и подчинено определенным тенденциям, если вы научитесь видеть и правильно интерпретировать эти тенденции, то вам гораздо легче будет принимать верные решения.
      Очень полезной дисциплиной для трейдера является анализ циклических явлений в экономике. Грамотно применяя анализ экономических циклов, вы можете точно определять наилучшее время для входа на рынок и выхода из него. 



Полосы Боллинджера, локальные пики и уровни Фибоначчи
 Рубрика: Торговые стратегии на практике

 Чем больше изучаешь технический анализ, тем сильнее убеждаешься, что копать вглубь лучше, чем копать вширь. В поисках своего, нужного, индикатора не стоит заходить слишком далеко. Причин тому несколько. Во-первых, технический анализ живет и здравствует уже более ста лет. Когда не было компьютеров, все пользовались карандашами и миллиметровкой. Приход компьютеров на помощь трейдеру должен был бы избавить его от этой рутины, автоматизировать торговлю и, по сути, превратиться в «баксомет» на рабочем столе. Но этого не произошло. И мы сейчас видим, как (это уже, во-вторых) каждый день на свет появляется с десяток новых индикаторов. Т.е. поиски продолжаются даже при наличии мощной вычислительной техники. В-третьих, индикаторы, как всем известно, строятся от «живой» цены, от самого главного индикатора. Из чего следует четвертое — индикаторы менялись и будут меняться, а цена останется той же. Поэтому взяв даже один единственный индикатор и поняв его глубинную суть, его каждую закорючку, умея строить его на миллиметровке с карандашом, имея в наличии только формулу и несколько последних цен закрытия, вы можете торговать стабильно.



Торговая стратегия на CCI
 Рубрика: Торговая стратегия месяца

     В этом номере мы рассмотрим с вами тактику, которую предложил для реализации участник форума, manowar72 (к сожалению, участник непостоянный, поэтому имени автора мы не знаем). Сразу следует сказать, что правила такого советника многим, в том числе и нам, покажутся с первого взгляда довольно примитивными. Основная причина этого – индикаторы, которые используются в стратегии, а точнее индикатор, он всего один (!), ССI. В наше время нейронных сетей и многофункциональных алгоритмов встретить тактику, основанную всего на одном фильтре – большая редкость. А если она оказывается еще и достойна внимания, то редкость вдвойне. Но нам повезло…

     Итак, как вы уже наверное поняли, основные правила стратегии, предложенные одним из наших посетителей, основаны на индикаторе ССI. При этом сами правила также не очень сложны, а точнее совсем не сложны, и вполне подойдут даже для ручной торговли.

Эти и другие статьи читайте в 50 номере журнала
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=95

[ForTrader]

Объемы и движения.
Класс - Что движет рынком? Лекция 1

Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Из минуток формируется пятнадцатиминутка, из них - получасовки, из получасовок - час, из часов - двухчасовые объемы. Все вместе они формируют объем дня. В зависимости от положения на рынке каждый из этих элементов играет роль при формировании тренда. Более детальная схема формирования объема приведена ниже.

Тик - секунда - минута - 15 минут - полчаса - час - день - неделя - две центральные недели месяца - контракт.




Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи
  Рубрика: Торговые стратегии на практике

  Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух «волновиков», то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино...



Как войти в число успешных трейдеров
 Рубрика: Психология трейдинга

  Рынки управляемы - это суровая реальность, которую принимают полностью без внутренних конфликтов только лучшие трейдеры. Потому что только лучшие трейдеры последовательно предопределяют риск перед входом в сделку. Только лучшие трейдеры без колебаний обрезают убытки, как только ситуация на рынке показывает, что эта сделка не работает. И только лучшие трейдеры систематически берут прибыли, когда рынок идет в их направлении. Три самых больших ошибки - не определять риск, не обрезать убытки и не брать прибыли...


Эти и другие статьи читайте в 51 номере журнала
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=96

[ForTrader]

Бери больше, кидай дальше!
Рубрика: Системы управления капиталом в трейдинге

     Как и много лет назад, основной проблемой принятия торговых решений является точность прогноза движения рыночных цен. Разработка методов прогноза движения цен вечна, как поиск смысла жизни. Тем не менее, при построении моделей принятия решений очень часто слишком мало внимания уделяется управлению капиталом. Нет, конечно, все задумываются над этим, но, откровенно говоря, очень мало торговых систем, в которых можно встретить динамическую систему управление капиталом и расстановкой стоп-приказов.
     Цель этой статьи – показать, каким образом можно использовать простую систему риск менеджмента как основу для торговой системы, при том, что прогноз движения цен основываться на простейших методах и не являться основой стратегии, как это происходит в подавляющем большинстве случаев.


Торговые тактики на времнных диапазонах
Рубрика: Торговые стратегии месяца

     Такие результаты тестирования достаточно убедительны, все параметры положительные и график направлен вверх. Однако в экономическом обосновании все же присутствует слабое место тактики, которое в конечном счете сможет помешать графику так однонаправлено развиваться и дальше. Отсутствие стоп-приказов приводит к тому, что мы можем увидеть минус сразу по нескольким сделкам, если произойдет резкий разворот рынка. На самом деле пара EURUSD не является самой спокойной из всех в ночное время, высокая ликвидность и интерес к представленным валютам делают ее движения иногда слишком резкими, особенно в дни открытия сессий после выходных. Поэтому все данные нюансы нужно обязательно учесть, прежде чем пробовать тактику на реальном рынке. Если у вас возникли свои идеи по развития стратегии, расскажите об этом, возможно именно ваша идея станет решающей.


Основные "заповеди" успешной торговли
Рубрика: "Биржа для новичков"

      Перефразируя крылатое выражение графа Толстого, можно сказать: «Все успешные трейдеры похожи друг на друга, каждый неуспешный трейдер неуспешен по-своему».       
Разработка торговой системы, изучение основ управления капиталом, психология и т.п... Существует множество мнений по поводу того, на что начинающему трейдеру следует сделать основной упор в начале своего пути. На наш взгляд, наиболее приближенным к истине является то, что  вряд ли стоит рассчитывать на комфортную и прибыльную торговлю не опираясь на некоторые догмы, в необходимости соблюдения которых сходятся наиболее успешные трейдеры современности. Как бы вам не хотелось скорее приступить к восхождению на вершину Олимпа, их выполнение — главный шаг на пути приобретения необходимых атрибутов успешной торговли.


Прочитать статьи вы сможете в 52 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=97

[ForTrader]

Трендовые линии и работа с ними
Класс: Методы торговли Price Action

 Метод Сперандео
Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда, каждый торговец решает сам для себя. Но субъективность — враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой подход.
Для того, чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео.

Вход воспрещен! Места, где не стоит открывать сделку.
 Рубрика: Ликбез

   В литературе по теханализу финансовых рынков дается много способов для нахождения точки входа, используя тот или иной индикатор. Собственно, мы только тем и занимаемся, что ищем место на графике, в котором можно более-менее уверенно войти в рынок. Логично предположить, что, если мы знаем места для входа, то во всех остальных случаях лучше сидеть «в парке». Но по статистике проигрывается 90-95% трейдеров, которые читают одни и те же книги, изучают одни и те же торговые системы. Смысл не в том, что предлагаемые системы плохи, а в том, что, зная направление тренда, трейдер принимает решение о сделке заблаговременно и входит на самом пике импульсной волны, а в коррекции получает огромный минус. Давайте на примере популярного индикатора разберем места, в которых входить в рынок нельзя.


Торговая стратегия на основе хеджирования - Форекс Бомба
Рубрика: Торговая стратегия месяца

 Так как за последние несколько месяцев в редакцию журнала не поступило никаких интересных предложений по исследованию стратегий, я решил поделиться с читателями  собственными небольшими наработками в области хеджирующей торговли. Замечу, что именно подобный подход к торговле интересует меня последнее время больше всего, так как в нем явно присутствует экономическое обоснование действий, а на текущем кризисном рынке данный элемент торговли, на мой взгляд, является одним из основополагающих. Многие финансовые компании применяют методы хеджирования и диверсификации для получения дополнительной прибыли или страхования рисков, почему бы и нам, простым трейдерам, не пользоваться схожими методами, раз они уже в некоторой степени опробованы предшественниками. Посмотрим, как это приблизительно должно выглядеть на практике.

Прочитать статьи вы сможете в 53 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=98

[ForTrader]

Основы управления капиталом
Биржа для новичков

Фиксированная Сумма, Подвергаемая Риску – используя эту методику, трейдеры решают, какой суммой денег они могут рискнуть после каждого сигнала к инвестированию. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до совершения сделки, но не более чем 1000$ на каждый сигнал к торговле.

Фиксированный процент капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле.

Согласование выигрышей и проигрышей при торговле – эту методику часто называют строительством пирамиды (вверх или вниз) или подходом Martingale (прямым или обратным). По этой методике трейдеры определяют объем торговли после успешных выигрышей или проигрышей. Например, после проигранной сделки, они могут решить удвоить объем торговли после следующего сигнала к торговле, чтобы возместить убытки.


Урок 3. Что же ждать в будущем и как будет развиваться мировая экономика?
 Экономические циклы

В данное время по всему миру мы наблюдаем временный рост вызванный накачкой местных экономик большим количеством дешевых денег. Следствием такой политики будет неизбежная гиперинфляция и очередная рецессия.

Гиперинфляцию также подстрекает постоянно работающий печатный станок. Не секрет, что США и страны Евросоюза имеют внушительный долг в виде государственных облигаций. Единственный способ выйти из данной ситуации без объявления дефолта — это внушительная эмиссия денег.
Стоит особо отметить тенденцию на переустройство мировой финансовой системы, где последние 50 лет господствовал доллар США. Отказ от доллара как от мировой резервной валюты приведет к ослаблению его по отношению ко всем остальным мировым валютам. Эту тенденцию мы можем наблюдать уже сейчас. За последний год курс доллара к другим валютам упал примерно на 20%.

Волновая теория Эллиотта: берем самое простое
Обучающие статьи

Согласно волновой теории Эллиотта движения цен на Форексе можно с долей условности разбить на 2 вида волновых циклов: пятиволновые (1-2-3-4-5) (см. рис. 1) или трехволновые (А-В-С) (см. рис. 2) циклы.

По сути, это два главных элемента волнового анализа, к ним также добавляют разного вида коррекции (правильные, неправильные, треугольные, прямоугольные и проч.), удлиненные, усеченные волны и так далее. Вся данная классификация призвана помочь трейдеру найти минимум на восходящем тренде (наиболее выгодная цена для сделки на buy) и максимум на тренде нисходящем (выгодней продавать подороже).
И тут возникает закономерные вопросы: почему растет количество трудов по волновому анализу, если направлений на Форексе только ДВА (!) — ВВЕРХ или ВНИЗ, а трейдеру нужно всего лишь открыть сделку правильном направлении (из двух)? Как увидеть в режиме РЕАЛЬНОГО времени, какая сейчас коррекция: плоская, треугольная или какая-нибудь еще? Как понять, была волна усеченная или это была волна Х в двойном зигзаге? Вся разметка легко видна на графике постфактум: легко найти пятиволновой импульс, где 5-я импульсная волна стала усеченной и не смогла пробить вершину 3-й (да, есть и такой элемент в волновом анализе, о нем чуть ниже), а вот как это сделать во время развития структуры?


Прочитать статьи вы сможете в 54 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=99

[ForTrader]

Bollinger Bands плюс скользящая средняя на BB%b
Торговые стратегии на практике

За основу данной торговой тактики взят индикатор «полосы Боллинджера и BB%b». Последний отображает полосы Боллинджера в виде уровней 0, 0.5 и 1, а цену в виде индикатора, но уже под графиком.

Если на графике всё динамично и цена движется с полосами вверх/вниз, то в окне индикатора всё происходит иначе: SMA20, от которой откладываются полосы, «растянута» в окне индикатора и является уровнем 0.5, а цена колеблется вокруг нее; верхняя и нижняя полосы — соответственно уровни 1 и 0. Отсюда понятно, что цена, заходя за полосы, будет заходить и за уровни 1 и 0.



Индикаторы флета (осцилляторы)
Обучающие статьи

Устойчивый тренд на рынке – это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй, при хорошем тренде всегда будет профит.

Но после всякого тренда наступает флет, который начинает «пожирать» заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда... да еще и на пробитие пиков, а их, как назло, чуть пробивает, и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор пойдет, естественно, об индикаторах флета или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор – это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов – показывать во время флета вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе канала, либо по тренду, либо на разворот тренда.
Представим самые популярные из них.


Урок 5. Индикатор ADX. Система направленного движения.
Свинговая (долгосрочная) торговля

При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%.



Урок 5. Разворотные паттерны "Рельсы" и "Внешний бар"
Методы торговли Price Action

Паттерн «Рельсы» - двухбаровая формация, то есть для того, чтобы сказать, что паттерн завершен, необходимо 2 бара - не больше, но и не меньше.

Идентификация паттерна: данный паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. К примеру, если первый бар – бычий, то второй должен быть медвежьим. Желательно, чтобы цены открытия и закрытия обоих баров были близки к максимумам и минимумам.

Следующий паттерн, о котором я хочу рассказать в рамках данной статьи, – «Внешний бар». Также как и предыдущий, данный паттерн является разворотным и имеет два вида – бычий и медвежий.

В методах торговли Price Action принята такая аббревиатура их обозначения:
- Бычий паттерн — BUOVB (BUllish Outside Vertical Bar).
- Медвежий паттерн — BEOVB (BEarish Outside Vertical Bar).

Внешний вид паттерна: данный сетап состоит из двух баров, из которых, первый бар, целиком находится внутри диапазона второго бара.



Прочитать статьи вы сможете в 57 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=102

[ForTrader]

Работа с индикатором CCI. 4
Методы работы с CCI

Продолжаем серию статей о работе системы на основе индикатора CCI

Ситуация № 16.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вверх, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) > CCI(8) > CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).


Ситуация № 17.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вниз, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) < CCI(8) < CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).  



Использование волатильности в торговле
Биржа для новичков

В контексте данной статьи волатильностью (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное в числовом эквиваленте измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени.

Методики торговли, основанные на прорыве исторической волатильности, избавляют спекулянта от необходимости долгосрочного прогнозирования динамики выбранного инструмента. Однако они позволяют учитывать текущее направление рынка, вовлекаясь в движение после прорыва ценой какого-либо экстремума. Таким образом, исключается субъективизм интерпретации сигналов, свойственный многочисленным аналитическим подходам.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. С тем, что торговля на прорывах волатильности является одной из наиболее эффективных методик, соглашались Ларри Вильямс, Джо Динаполи, Линда Рашке и многие другие.  


Урок 6. Линии поддержки и сопротивления  
Свинговая (долгосрочная) торговля

На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, выявить конечную точку практически невозможно.

Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от десяти дополнительных свойств.



Рассмотрим алгоритм построения линий поддержки/сопротивления

Правила построения линий сопротивления / поддержки:
1. При проведении линий хвосты свечей можно «рубить», тела желательно не трогать.
2. Линии проводятся таким образом, чтобы иметь как можно больше точек соприкосновения.
3. Пересечение подряд нескольких хвостов идёт за одну точку касания. Если при пересечении трёх хвостов, у второго хвоста нет точки соприкосновения с линией (сопротивления / поддержки), то это ситуация идёт за две точки касания.
4. При наличии двух одинаковых хвостов желательно, чтобы линия сопротивления / поддержки пересекала оба хвоста.
5. При работе с линиями сопротивления / поддержки, третья точка является рабочей с вероятностью (70 ? 30)%:
- для линии сопротивления - откат вниз;
- для линии поддержки - откат вверх.

С такой же вероятностью работают четвёртая и пятая точками касания. Шестая точка по классике даёт вероятность (50 ? 50)%.



Внедрение торговой статистики
Обучающие статьи

Для более осознанной торговли вы должны знать буквально всю статистику своей работы. Все записи очень удобно вести в таблице Excel, которая на основе проведенных сделок покажет ваши результаты. Ниже перечисляются пункты, которые на наш взгляд, должны быть включены в эту статистику.

Запись о параметрах каждой сделки:
- время, тип (бай, селл);
- лот;
- цена входа;
- СтопЛосс и ТейкПрофит (по усмотрению);
- цена выхода;
- свопы/комиссии;
- прибыль в валюте депозита;
- прибыль в пунктах;
- прибыль в процентах к депозиту.  


Способы постановки и перемещения СтопЛосса
Торговые стратегии на практике

Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки.
Есть как минимум три способа работы со СтопЛоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Способ первый. Работа без СтопЛосса

Единственным плюсом такого ведения открытой сделки является то, что вы сможете пересидеть просадку, не фиксируя минус, но только в том случае, если цена всё-таки направится в вашу сторону. Одним словом, такой способ хорош при работе в глобальном тренде, когда точность входа не имеет значения. Но это, пожалуй, единственный плюс, да и он не каждому светит, так как большинство трейдеров открывается «не в ту» сторону — это общеизвестная статистика (95% трейдеров проигрывают деньги на рынках).


Стратегия "Недельная"
Торговые стратегии на практике

Довольно легко применяема стратегия, которая базируется на данных об объеме и на некоторых аспектах технического анализа. Стратегия разрабатывалась специально максимально простой. Это делается с той целью, чтобы новые трейдеры, которые попадают на рынок, могли быстро и просто адаптироваться, и приступить к торговле начиная с этой стратегии.

Если вы знакомы с такими понятиями как таймфрейм, максимальный объем за выбранный период, локальные экстремумы тогда вам не составит труда применять эту стратегию в своей торговле.
Алгоритм торговли

...

Торговые правила просты: сделка открывается один раз в неделю и от заранее определенной цены. Сделка открывается с небольшим стоп-ордером и мультипрофитной системой, то есть несколько целей с фиксацией прибыли, а также переводом позиции в безубыток, что очень важно.

Очень важно в этой системе — это определение нужных уровней, так как только в этом и заключается человеческий фактор данной стратегии, остальное выполняется автоматически.



Прочитать статьи вы сможете в 58 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=103

[ForTrader]

ДВА ВИДА РАСШИРЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ
Биржевые классы от Романа Молодящина. [46стр.]

Уровни расширений Фибоначчи в торговом терминале МetaТrader4 предоставлены двумя видами сеток: «линии Фибоначчи», где есть уровни коррекций и стандартные уровни расширений, а также «расширение Фибоначчи», где представлены только уровни расширений – проекции Фибоначчи. Опустим коррекционные уровни и рассмотрим только расширения.



ИНДИКАТОРЫ РЫНКА. ИНДЕКС COT
Класс: «Участники фьючерсных рынков» с Никитой Кабановым. Лекция 3. [56 стр.]

В февральском номере журнала ForTrader.ru я рассказал о возможностях отслеживания настроений участников фьючерсных и опционных рынков в графическом виде. Однако определять на глаз пики и падения цены на графике - неблагодарное дело. Во-первых, это сложно, а во-вторых, есть риск того, что вы увидите только то, что хотите или наоборот. Для того чтобы решить эти проблемы и, в частности, снизить влияние субъективного мнения на принятие решений, можно стандартизировать значения позиций участников рынков.
Для стандартизации различных данных, которые содержаться в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of traders report), используется множество индикаторов. Однако большинство из них основываются на формуле «быстрого стохастика» (напоминаю, что отчёты СОТ вы можете скачать с сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) www. cftc. gov).   


ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 200 ПИПСОВ С УТРА 
Торговая стратегия месяца. [64 стр.] 

 В очередной раз мы убедились, что очень простые правила никак не подходят для торговли. Поговорка «Все гениальное - просто» совершенно не отрабатывается на биржах, видимо потому, что простое вряд ли может победить серьезный набор суперкомпьютеров в виде мозгового вещества такого количества спекулянтов. Граалем наверняка сможет стать только такая система, которую до вас еще никто не использовал, потому что пока нет способа сопротивляться его работе. 
Тактика, конечно, имеет право на существование, раз приносит автору прибыль, однако я все же рекомендую ему задуматься, действительно ли только стратегия дает ему прибыль, возможно в дело вмешивается человеческий фактор…





Прочитать статьи вы сможете в 59 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=104

[ForTrader]

Рассчитываем рабочий лот в парах с прямой и обратной котировкой
Торговые стратегии на практике

Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является «мани-менеджмент» – управление кап италом, так как это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может – при изменении объема торгов. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота. 



Объемы на форекс, чем они могут помочь?
Обучающие статьи

Трейдеры-новички, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объем. Но, приходя на Forex, они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а тиковый объем – т.е. количество сделок за рассматриваемый временной период.

Почему дается тиковый объем, и что он означает?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?   


Урок 6. DBLHC, DBHLC, IB. Разворот на внутреннем баре 
Методы торговли Price Action 

 Сегодня мы продолжим изучать простые ценовые паттерны метода торговли Price Action. Не смотря на грозные аббревиатуры в названии урока, как вы дальше поймете, ничего сложного в разворотных формациях, которые я сегодня представлю, нет. По сути паттерны DBLHC и DBHLC - это бычья и медвежья вариации одного и того же разворотного «сетапа». Но, обо всем по порядку…

Также хочу напомнить для тех, кто только начинает изучение методов торговли Price Action, то, что я везде говорю о барах, а не о свечах, как привыкли многие, – это лично моё предпочтение и ни сколько не влияет на качество работы отдельно взятых паттернов и метода в целом. Теперь можно двигаться дальше.

DBLHC (Double Bar Lows Higher Close), или двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием – бычий вариант паттерна, а медвежий — DBHLC (Double Bar Highs Lower Close), в переводе - двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием.

Опять же замечу, что название весьма и весьма приблизительно отображает суть паттерна, так как на самом деле он может состоять из 2-х баров, как в классическом описании, так и из 3-х, и даже из 4-х баров. Многие справедливо считают, что чем больше баров входит в состав паттерна, тем он сильнее.

Давайте рассмотрим каждый из паттернов по отдельности.





Прочитать статьи вы сможете в 60 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=105

[ForTrader]

Состояние рынка и диагностика
Торговые стратегии на практике

Изучая биржевую торговлю и торговые системы в частности, мы привыкли выделять на рынке два состояния: тренд и флет. Исходя из знания, какое из них преобладает на рынке, трейдером принимается решение на «включение» той или иной системы. Как, например, трендоследящей – для работы в тренде с широкими стоп-приказами либо без них и с еще большими ТейкПрофитами. Или контртрендовой – для работы во флете, срабатывающей при подходе цены к значимому уровню поддержки или сопротивления. Такая система предполагает относительно короткий СтопЛосс и ТейкПрофит, т.е. выход из рынка при подходе цены к обратной границе флета.

Однако на деле все выглядит не так просто. Очень часто даже торгуя по тренду, трейдер терпит убытки на глубоких откатах, а достаточно широкий флет может очень легко развиться в тренд с пробоем одной из границ. Поэтому, чтобы избегать лишних убытков, целесообразно определить состояние рынка не только с точки зрения «тренд-флет», но и измерить силу (волатильность) этого тренда или флета.   



Прорывы - истинные и ложные
Обучающие статьи

Азбучная истина: любой тренд, даже самый мощный, состоит из нескольких стадий и рано или поздно заканчивается. А любой ценовой уровень, пусть и самый крепкий, когда-нибудь будет пробит. И когда цена совершает очередную попытку пробоя, каждый трейдер задается вопросом: можно ли заранее оценить, что более вероятно сегодня, пробой или отскок? А после того, как рынок уже перепрыгнул через уровень и преодолел «энное» количество пунктов, можно ли отличить, истинный это пробой или ложный?


Пробой или не пробой?

Обычно предлагаются довольно примитивные рецепты. Прошли столько-то пунктов – значит, пробой. А меньше — значит, нет. Или, например, рекомендуется ждать закрытия дня, либо 4-часовой свечи. С одной стороны, совет толковый — как говорится, утро вечера мудренее. Но пока дождешься, особенно если пробой настоящий, упустишь хорошую сделку. Да и не всегда закрытие дня дает полную гарантию.
Также некоторые пишут, что истинные пробои случаются реже, чем ложные, и, мол, профессионал, как правило, стремится работать против пробоев. Но пробой пробою рознь. На практике мы знаем, насколько быстрые и легкие деньги можно сделать в иной день, когда цена, продавив сильную поддержку или сопротивление, пролетает в первые же минуты несколько десятков пунктов, а затем следует серия из нескольких белых или черных часовых свечей с короткими остановками на промежуточных уровнях. К концу дня валюта может уйти совсем далеко от недавних привычных котировок. Бывали случаи рывков и на 500, и на 1000 пунктов кряду. А уж движения после пробоя в пределах сотни пунктов — абсолютно рядовое явление. Как быть? И можно ли более-менее надежно понять заранее, с чем мы имеем дело?
Когда-то излюбленным предметом философских дискуссий был поиск первоэлемента, из которого состоит весь остальной мир. В качестве такового предлагались то воздух, то огонь, то земля, то вода, то эфир. Однако эти идеи не выдержали критики тех, кто строил свои воззрения как минимум на всех пяти элементах. Алхимики искали философский камень, который превратит в золото если не всё, то пускай хоть что-то, но чтобы наверняка. Позднее в качестве единственного кирпичика мироздания был предложен атом, но затем оказалось: не то что сам атом, но даже его составляющие – ядра, электроны и еще более мелкие частицы ведут себя совершенно ненаучно, если только не предположить, что каждая частица состоит из ещё нескольких первочастиц. И это, если не углубляться в квантовую теорию, «волна-она-же-частица».

Разум подсказывает: не нужно строить свою торговую систему на каком-то одной универсальной критерии. Их должно быть несколько. Устойчивое сочетание признаков – вот действительно хорошая основа для принятия торгового решения. В этой статье я постараюсь кратко перечислить, какие существуют признаки, критерии, позволяющие отличить истинный пробой от ложного.     


"Электронные деньги" - права и обязанности 
Биржа для новичков

 На данный момент, весьма актуальным, на наш взгляд, является вопрос об оптимальном обналичивании и последующем налогообложении так называемых «электронных денег». Благодаря их существованию, онлайн-брокеры предоставляют клиентам возможность пополнения/снятия средств с торгового счета через электронные платежные системы (ЭПС). Электронные деньги также называют «титульными знаками» или «имущественными правами». Рассмотрим подробнее значение вышеуказанных терминов.

....


Для предпринимателей

Самой простой и удобной нам представляется схема оплаты налога для Индивидуального предпринимателя (СПД на Украине).

У предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, зачисление электронных денег на их счета, имеет наиболее прозрачную правовую основу. Возьмем, к примеру, предпринимателя с разрешенным видом деятельности, связанным с заработком в сети Интернет. Деньги, зачисленные ему через WebMoney, будут официально являться доходом с предпринимательской деятельности и облагаться налогом по установленной ставке. 


Индикатор Williams Commercial Index 
Участники фьючерсных рынков

Последние три статьи мы посвятили стратегиям торговли на основе позиций участников фьючерсных рынков. Сегодня я расскажу об одном из индикаторов, который позволяет облегчить и ускорить анализ фьючерсных рынков - WILLCO (Williams Commercial Index), автором которого является небезызвестный Ларри Уильямс.

Для того чтобы стандартизировать значения открытых позиций операторов [(хеджеров) commercial] по отношению к открытому интересу, Ларри Уильямс аналогично другим индикаторам (например, Индексам СОТ) воспользовался формулой стохастика, которая выглядит так...



Урок 16. Стратегии. 
Работа с фьючерсами

До сих пор мы рассматривали несколько сравнительно простых способов применения фьючерсов и опционов. Все они могут быть отнесены к одной из трех следующих категорий:
- Хеджирование;
- Спекуляция;
- Арбитраж.
В этом уроке мы пойдем немного дальше и вкратце рассмотрим более сложные способы использования фьючерсов и опционов.



Прочитать статьи вы сможете в 61 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=106

[ForTrader]

MULTIPLE TIME FRAME (MTF) STOCHASTIC. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ ИЛИ 20 ПУНКТОВ В ДЕНЬ
Класс: «Торговые стратегии на практике» от Романа Молодяшина, аналитика Forex Times. Стратегия 12. [49 стр.]

Данная система с использованием одного и того же стохастика на четырех таймфреймах как раз подходит под эту идею. Автор системы не стремится зарабатывать на ней сотни пунктов движения, хотя и такое возможно. Главная задача в работе – набрать 20 пунктов в день.   



ИНДИКАТОР ZIGZAG – ПЕРЕРИСОВКА В ПОЛЬЗУ
Торговая стратегия месяца. [54 стр.]

Теперь самый неприятный момент: индикатор перерисовывается!
 
Как мы будем это обходить? Если следующая сформировавшаяся свеча имеет Low ниже Low сигнальной свечи, то теперь ее считаем сигнальной. Предыдущий отложенник удаляется (если он не сработал), и ставится новый по описанным выше правилам, но уже применительно к нашей новой сигнальной свече. И так до того момента пока ордер не сработает.
 
Если ордер сработал и закрылся по стопу, а ZigZag_Pointer после этого дает новый сигнал, эту свечу берем как сигнальную и т.д. Если ордер сработал и цена идет в нужном нам направлении, ищем возможность для выхода.
 


СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ «МЕТОД 4-Х ИНДИКАТОРОВ» 
Исследование торговых стратегий с командой проекта FxGeneral. [62 стр.]

 На участке оптимизации стратегия выглядела достаточно уверенно, прибавив за период тестирования порядка 90%. Начало форвард-теста также радовало глаз, а вот падение в конце заставляет задуматься. С одной стороны, подобное снижение уже наблюдалось ранее, с другой – ранее был участок оптимизации. В любом случае, пока на реал ставить рано, надо посмотреть, как эксперт выберется из ямы.
А теперь по цифрам: прибыльность составила - 1.26, матожидание выигрыша - 14.96, а максимальная просадка всего - 2753.76 (12.65%). При этом количество прибыльных сделок составило - 67.58%.    



Прочитать статьи вы сможете в 62 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=107

[ForTrader]

Индикатор Fan v 1.0 - Грааль или нет?
Мой ручной форекс индикатор

Путешествуя по просторам сети Интернет, наткнулся на очень интересный индикатор «Fan v1.0»  для торговой платформы МetaТrader4. По словам создателя индикатора, он основан на Веере Фибоначчи. Если взглянуть на график с данным индикатором, возникают два варианта реакции на увиденное: «Ого, да это великолепно!» или «А как же его интерпретировать?». Давайте посмотрим, как справиться с этим красавцем.


Первые шаги на фондовом рынке
Биржа для новичков

Как выбрать брокера?
 
Выбор брокера - это один из важных шагов в вашей будущей карьере биржевого трейдера. Можно, конечно, закопаться в куче листовок с тарифами и обыскать всю сеть Интернет в поиске идеального проводника на фондовую биржу. Но можно сделать проще! Найдите время и приезжайте в офис инвестиционной компании.
 
Открою вам небольшой секрет: конкуренция на рынке брокерских услуг велика, поэтому мучиться, сравнивая тарифы, не стоит: они у всех компаний фактически одинаковы, только порой за одинаковые суммы комиссионных вы получаете разный набор дополнительных услуг.


Система управления капиталом - метод многократных лотов
Торговые стратегии на практике

 Первоначально метод многократных лотов возник на фондовых рынках и чуть позже на товарно-сырьевых. Как следует из названия — это торговля не одним лотом, то есть контрактом или пакетом акций, а несколькими. Существует две разновидности данного метода:
- Торговля многократными лотами по одному сигналу.
- Торговля многократными лотами по мере роста прибыли.    



Прочитать статьи вы сможете в 63 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=108