Ярцевский городской форум

Доска объявлений => Услуги - работа - знакомства - сообщения => : ForTrader 20 сентября 2008, 12:25:53

: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 20 сентября 2008, 12:25:53
Уважаемые форумчане. Предлагаем вам познакомиться с уроками практической торговли, программирования, управления капиталом и анализа рынка от аналитического журнала для финансовых трейдеров ForTrader.ru. В последнем номере вы найдете:

1.     Ликбез: Стратегии и система управления капиталом. Урок 3. Основной алгоритм стратегии скольжения.

Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все уложить в некий алгоритм действий.

1 Этап. Подготовка к работе.
1. Определяем направление тренда - я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике.
2. Определяем направление движения рынка - оно может совпадать с направлением тренда, а может и не совпадать, как во время коррекций. Будем определять его по наклону простой средней порядка 89 на часовом графике.
3. Наносим на график линии поддержек и сопротивлений, линии предполагаемого скопления массовых стоп-приказов (что часто совпадает). Если на графике прослеживаются каналы или фигуры технического анализа, необходимо нанести их линии (границы)...


2.     Уроки программирования на MQL4. Урок 12. Использование автооптимизации.

Ни для кого не является новостью, что создание абсолютной системы, которая будет давать прибыль при любом состоянии рынка бесконечно долго, как минимум затруднительно, как максимум – невозможно. До сих пор очень часто на форумах встречаются заявления о создании очередного «Грааля». Большинство форумян очень скептично относятся к такого рода заявлениям и даже открыто высмеивают авторов манны небесной. И вправду, зачем нашедшему клад рассказывать об этом на весь мир?
Понимая, что поиск сверхсистемы изначально обречен на неудачу, многие из нас, как алхимики, упорно продолжают поиски своего философского камня. На этом этапе часто удается создать систему, которая приносит прибыль некоторое время, а затем рынок вновь изменяется. Профессиональные трейдеры в таких случаях также корректируют свою систему или разрабатывают новую, что позволяет им таковыми и оставаться. Советник же полностью изменить самого себя не в силах, так как это прерогатива его создателя, а вот немного подкорректировать свою стратегию вполне может, подобрав другие параметры профита, стопа и т. д. Этот процесс в тестере стратегий называется оптимизацией.
Запустить программно тестер стратегий и произвести в нем оптимизацию возможно (нужно использовать API-функции Windows), но будет не очень надежно в плане дальнейшей поддержки терминалом. Ведь коды кнопок и окон не документированы официально и поэтому могут быть изменены в следующих релизах МТ4. Поэтому лучшим выходом будет являться оптимизация непосредственно при помощи самого советника. То есть, через какой-то промежуток времени советник производит оптимизацию и до следующей оптимизации работает с полученными лучшими параметрами. Через определенный период действия повторяются. Это позволит советнику все время изменяться, следуя изменениям рынка. Хотя не факт, что изменения рынка будут касаться только каких-то параметров советника. Может, сама стратегия, заложенная в эксперте, себя изживет. Но не будем о грустном и вспомним один из постулатов технического анализа – «тенденция скорее продолжится, чем изменится». То есть подбор параметров на небольшом отрезке ближайшей истории может быть оправдан, хотя никто гарантию на такую «оправданность» не даст.
Тем более, при подборе параметров перед нами еще стоит выбор временн?го промежутка для оптимизации. Скорее всего, это должна быть ближайшая история, а вот оптимальную длительность этой истории нужно тоже как-то подбирать. Таким образом, даже в параметрах оптимизации есть, где разгуляться.
Заниматься моделированием тиков, как это делает тестер стратегий, мы не будем, так как функция оптимизации в этом случае будет уж очень объемной. Пойдем по более простому, но не менее эффективному пути. Вспомните, как вы изначально проверяете только что родившуюся идею. Вряд ли вы сразу начинаете писать советника. Проще всего визуально пройтись по истории, отмечая входы и выходы из сделок. В этом случае нас не интересуют реальные тики, вполне достаточно самих свечей с их четырьмя основными характеристиками. Эта модель тестирования в тестере стратегий называется «по ценам открытия». Понятно, что далеко не все стратегии могут быть проверены в этой модели. Но практика показывает, что подобные эксперты при использовании на реальном счете работают с результатами более близкими к результатам предварительного тестирования.

Познакомиться с уроками полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=74
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 10 октября 2008, 15:31:08
Полезные функции. Meta Quotes Language. Урок 14. Шаг за шагом постигаем искусство программирования.

Сегодня предлагаю рассмотреть пути решения некоторых часто возникающих проблем при создании советников. Правда, сразу стоит заметить, что предложенные решения не являются аксиомой и при определенной сноровке можно найти совершенно другой, более изящный, путь или даже упростить данные решения.
        Чтобы было на чем проверять работу функций, создадим простенького эксперта, который каждый час открывает одну сделку. Направление сделки будет определяться видом предыдущей свечи. Если свеча бычья – покупаем, если медвежья – продаем. Хотя можно и наоборот, дело вкуса




Обзор простейших индикаторов. В поиске успешных стратегий. Опыт 1.

Что же мы подразумеваем под успешной стратегией? Конечно, каждый из нас понимает это по-своему. Для одного это большая прибыль за короткий промежуток времени, для другого – низкий риск при входе в рынок (имеется в виду размер стоп-лосса), третий предпочитает стабильную работу на большом промежутке времени, но с более низкой прибылью. Подобных критериев существует довольно много, но в последнее время многие экспертописатели сходятся во мнении, что успешной стратегией можно назвать ту, которая на промежутке минимум в 2-3 года совершает не менее 200 сделок и при этом имеет соотношение полученной прибыли и максимальной просадки (этот параметр называется фактором восстановления - ФВ) более двух. К тому же максимальная просадка не должна быть более 50%...
        Итак, пойдем по порядку. Первым в списке индикаторов находится индикатор Bollinger Bands – полосы Боллинджера. С него и начнем.



Прочитать статьи вы сможете в 32 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=76
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 27 октября 2008, 13:42:05
ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ADX. В поисках успешной стратегии. Опыт 2.

Сегодня рассмотрим очередной трендовый индикатор – Average Direction Movement Index , более известный как ADX . Его автором является Уэллс Уайлдер ( Welles Wilder ), который и предложил одну из основных методик работы при помощи ADX . Сам индикатор состоит из трех линий – «+ DI » (красная), «- DI » (синяя) и « ADX » (голубая) - рисунок 1. « ADX » показывает разницу между «+ DI » и «- DI ». Чем выше находится эта линия, тем сильнее текущий тренд.


ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ. Meta Quotes Language. Урок 15.

В 11-ом уроке (№29 от 8-го сентября 2008 года, стр. 36-44) была описана технология создания мультивалютного советника (советник, который прикреплен к одному графику, а торгует одновременно на нескольких валютных парах). Возникает логичный вопрос, каким образом, кроме непосредственно онлайн-тестирования, можно проверить работу такого советника? Ведь на данный момент тестер стратегий МТ4 не поддерживает торговлю на нескольких валютных парах. Единственным выходом пока что является раздельное тестирование эксперта на отдельно взятых валютных парах (искусственное отключение всех остальных пар), а после этого суммирование полученных отчетов с синхронизацией по времени. Такой метод тоже подходит не для всех стратегий (например, для тех, где при открытии позиции по одной паре из портфеля, происходит запрещение открытия позиции по другой паре), но такие случаи пока опустим.



КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 2.

В предыдущем номере журнала ( Выпуск №32 «Австралийский доллар. Пизанские банки» ) было дано теоретическое введение в квантово-механический подход к прогнозированию биржевых цен. Теперь мы переводим эти рассуждения с физико-математического уровня на язык, понятный широкой публике.


 


Прочитать статьи вы сможете в 33 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=77
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 24 ноября 2008, 13:50:38
ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. PARABOLIC SAR. В поисках успешной стратегии. Опыт 4.

Предпоследний рассматриваемый нами трендовый индикатор – Parabolic SAR (Stop And Reverse – стоп и разворот). Его простота и наглядность импонирует многим трейдерам, что делает индикатор одним из наиболее популярных. Индикатор строится на ценовом графике и все время следует за ценой снизу, если тренд является восходящим, и сверху, если тренд нисходящий.


КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Урок 17.



Следующий вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих разворот бычьего тренда. Вид некоторых из них является зеркальным отражением фигур, рассмотренных в предыдущем уроке.
 

В уроке будут рассмотрены:
- Повешенный;
- Медвежье поглощение;
- Падающая звезда;
- Южный вечерний крест;
- Три вороны;
- Крест харами (медвежий).



КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 4. 

В предыдущих номерах журнала (Выпуски №32 - №34) был описан строго научный метод биржевой торговли на основе теории квантово-механического подхода к прогнозу биржевых цен. Мы остановились на том, что научились строить квантовый график и квантовые каналы, которые рассчитываются заранее, не дожидаясь, когда график сформирует как минимум три точки, лежащие на противоположных стенках каналов. Остался неясным вопрос: как определять параметр q, который входит в формулы расчетов квантовых чисел каналов?


 


Прочитать статьи вы сможете в 35 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=79
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 09 декабря 2008, 13:51:05
ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. STANDART DEVIATION. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.


       В стандартной поставке Meta Trader 4 в разделе трендовых индикаторов без нашего внимания остался только один индикатор - Standard Deviation. Посмотрим, что о нем сказано в документации: «Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему».




КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Завершающий урок 18.
 

      Последний вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих продолжение тренда. Имеется в виду продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда. Среди них будет две модели продолжения бычьего тренда, одна модель продолжения медвежьего тренда и одна «двусторонняя» модель, которая в зависимости от своего расположения может указывать на продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда.




НОВИНКА! МОНАДА КАК ПЕРВООСНОВА СТРАКТУРЫ. Элементарные частицы на Форекс. Урок 1.


       Не секрет в том, что человек издавна ищет первопричину всего происходящего на Земле. Все это делается для того, чтобы наилучшим образом понять основную суть вещей и научиться управлять данными процессами. Не исключением является и рынок Форекс, где уже несколько десятков лет трейдеры и аналитики бьются над мыслью о том, что является первоосновной формирования этих сложных и замысловатых структур, которые мы каждый день наблюдаем на экранах своих мониторов. В данной статье я сделаю попытку найти такие первоосновы и впоследствии разобрать их основные свойства, которые послужат хорошим источником информации для принятия аналитических решений на валютном рынке Форекс.


       Как уже не трудно было догадаться из названия статьи, элементом, который является первоначалом всех структур, является монада. Что такое эта монада? Материальный объект? Графическая форма? Может это формула или суждение о том или ином процессе?




ОПЦИОНЫ CALL. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 2.


     Продолжаем цикл статей, посвященный опционным контрактам. В сегодняшней статье я постараюсь рассказать об опционах CALL. Опцион Сall – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется продать финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.


Прочитать статьи вы сможете в 36 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=80 (http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=80)
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 22 декабря 2008, 10:57:13
ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ОСЦИЛЛЯТОР STOCHASTIC. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.

   Перейдем к рассмотрению следующего типа стандартных индикаторов МТ4 – «Осцилляторы». Из этого раздела ранее мы уже использовали индикатор Average True Range (ATR), при помощи которого определяли среднюю волатильность инструмента и, основываясь на ней, рассчитывали уровень цели при совершении сделки. Таким образом, индикатор ATR является скорее прикладным. Только лишь на его основе создать стратегию не получится. Сегодня же рассмотрим один из наиболее популярных осцилляторов – Stochastic Oscillator.
 
   Индикатор состоит из двух линий – главной и сигнальной (см. рис. 1). Главная линия обозначается как «%К», а сигнальная - «%D». %К представляет собой значение сопоставления текущих цен закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени (он задается количеством баров в переменной %K). Сигнальная линия – это среднее скользящее от значений главной линии за период, указанном в параметре %D.


ВНУТРИДНЕВНАЯ УСТАНОВКА 100%. Торговая стратегия недели
 
   Сегодня мы исследуем торговую стратегию, описанную в журнале forex magazine, «Внутридневная установка 100%». Торговая стратегия базируется на нескольких индикаторах:
1. Monving Average (скользящая средняя) с периодом 20.
2. Два индикатора Bollinger Bands (Конверт Боллинджера) с периодом усреднения 20 и отклонением 2, а также второй индикатор с периодом усреднения 20 и отклонением 3.


   Правила торговой стратегии:
Индикатор Monving Average (скользящая средняя) необходимо установить на дневной график финансового инструмента (валютной пары или акции), а два набора индикаторов Боллинджера с описанными выше параметрами необходимо прикрепить к часовому графику.
 
Сигнал на покупку образуется, когда цена на дневном графике находится выше скользящей средней, а на часовом графике цена закрывается между нижними линиями индикатора полос Боллинджера.




ОПЦИОНЫ PUT. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 3. 

   Продолжаем цикл публикаций по работе с опционными контрактами. В прошлой статье мы рассматривали опционы call и основные стратегии торговли по ним. Данная статья посвящена стратегиям торговли по опционам put.
 
   Опцион Put – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, продать финансовый инструмент по ранее определенной цене, до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.



Прочитать статьи вы сможете в 37 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=81
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 05 января 2009, 12:02:40
PIROGOFF PIPSOVKA. Торговая стратегия недели

В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию под названием PirogOFF Pipsovka. Ее нам для исследования представил наш читатель. Стратегия для работы на 15-тиминутных графиках основана на ценовых точках и индикаторе ParabolicSAR.



ОПТИМИЗАЦИЯ EXPERT EDVISORS. Meta Quotes Language. Урок 19. 

В последнее время в редакцию журнала Fortrader.ru часто приходят письма с просьбой более подробно осветить процесс оптимизации экспертов в тестере стратегий МТ4. Да, в предыдущих моих статьях об этом много говорилось, но, видимо, в однородную массу информации в головах читателей так и преобразовалось. Попытаемся заполнить этот пробел данной статьей.
 
В качестве «наглядного пособия» возьмем один из уже разработанных в цикле статей «В поисках успешный стратегий» экспертов Parabolic_V2. На сегодняшний день этот эксперт является самым успешным из всех рассмотренных нами (в качестве показателя  успешности мы берем фактор восстановления – отношение чистой прибыли к максимальной просадке).



BULL VS MEDVED. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 1. 

Следующим «подопытным кроликом», которого мы подвергнем испытаниям в тестере стратегий МТ4, будет советник «BullvsMedved» – «Бык против МедвЕда» (насколько я понял именно так следует переводить, исходя из того, что в названии вместо слова «Bear» употреблено «Medved»). Автором данной разработки выступает Андрей Кузьменко, он же Foxbat. По словам автора, советник оптимизирован под валютную пару GBPUSD и таймфрейм Н4. С настройками по умолчанию результаты теста выглядят так, как показано на рисунке 1.
 
ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС?. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 1.   

Многие люди, среди которых есть и представители сферы финансов, считают, что фьючерсы и опционы - это что-то очень сложное. Считается также, что они имеют мало общего с реальной жизнью. Из телевизионных репортажей, показывающих молодых трейдеров в ярких пиджаках, возбужденно кричащих друг на друга, очень трудно представить себе, что подобная деятельность может иметь огромное значение для стабильного функционирования экономики.

В основе фьючерсов и опционов лежит понятие отложенной (будущей) поставки. Оба этих финансовых инструмента позволяют, хотя и несколькими отличающимися способами, согласиться сегодня с ценой, по которой вы купите или продадите товар в будущем. Это совсем не похоже на обычные, повседневные сделки купли-продажи.




Прочитать статьи вы сможете в 38 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=83
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 19 января 2009, 10:52:29
СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели 

В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.

Основные правила стратегии:
Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.




ОСЦИЛЛЯТОР MACD. В поиске успечной стратегии. Опыт 7.   

В цикле статей «В поисках успешной стратегии» сознательно было пропущено рассмотрение систем, основанных на простой скользящей средней линии или на их пересечении. Это было связано с тем, что создать стратегию на одной лишь средней линии довольно затруднительно, а стратегия на пересечении средних, это то же самое, что и стратегия, основанная на осцилляторе MACD, так как гистограмма MACD является результатом вычитания значения одной средней из значения другой. Отсюда и название осциллятора – схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence). Другими словами, в данной статье будет рассмотрена стратегия пересечения МА в контексте индикатора MACD. Как и у предыдущего осциллятора, трактовка сигналов MACD может быть осуществлена тремя способами:


1) Пересечение нулевого уровня гистограммой, что абсолютно равно пересечению средних линий с теми же периодами.
2) Пересечение гистограммы и сигнальной линии – классическая трактовка MACD. 
3) Расхождение цены и показаний индикатора, когда новый максимум (минимум) цены не поддерживается максимумом (минимумом) индикатора.
 



МЕТОД ДЕМАРКА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 3.   

 Для наглядного представления борьбы покупателей и продавцов на рынке трейдеры часто используют трендовые линии. Но их построение носит слишком субъективный характер. Так, если попросить трех трейдеров построить трендовые линии на одном и том же графике, то, скорее всего, получим три различных рисунка. Представить четкий алгоритм, то есть формализовать процесс определения трендовых линий попытался Томас Демарк. Он исходил из того, что для трейдера наиболее важным является последнее состояние рынка, но с учетом его предыдущего состояния.

Демарк разработал методику объективного выбора двух точек для построения TD-линии тренда (TD — сокращение от первых букв имени и фамилии автора методики). В результате применения этой методики графический анализ линий тренда утрачивает былую субъективность и превращается в чисто механическую процедуру. Разберем данный метод на примере индикатора Ind-TD-DeMark-3-1: (http://forexsystems.ru/showthread.php?p=11713).
 
ФЬЮЧЕРСЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕЮ. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 2.   

На этом уроке мы с вами разберем основную терминологию фьючерсов и увидим две категории участников фьючерсных рынков - это хеджеры и спекулянты. Итак, начнем с определения шага цены фьючерсов.
Минимальное изменение цены (шаг цены) - это минимальное допустимое колебание цены фьючерсного контракта, оговариваемое в юридическом документе, известном как контрактная спецификация.

Для фьючерсов на пшеницу минимальная величина изменения цены устанавливается в размере 5 пенсов за метрическую тонну. Если текущая котировка составляет 120 фунтов, то она может измениться не менее чем на 5 пенсов, т.е. составить 120.05 или 119.95 фунтов, но не 120.01 фунтов, так как это изменение не будет соответствовать установленному шагу цены. Ограничение биржевыми правилами минимального колебания цены вызвано чисто административными причинами - оно позволяет избежать огромного потенциального количества значений цен.
 




Прочитать статьи вы сможете в 39 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=84
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 02 февраля 2009, 19:26:44
СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели.

В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.
 
Основные правила стратегии:
Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.


ОСЦИЛЛЯТОР ICHIMOKU KINKO HYO. В поиске успечной стратегии. Опыт 8.
 
Рассмотрим, что представляет собой вышеназванный индикатор (см. рис. 1). Центральными линиями индикатора являются Senkou Span A и Senkou Span B. Пространство между ними заштриховывается и называется «облаком Ишимоку». Когда цена находится внутри облака, считается, что явно выраженного тренда нет, а линии Span A и Span B образуют линии поддержки и сопротивления. При нахождении цены вне облака следует обратить внимание на положение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для подтверждения образовавшегося движения линия Tenkan-Sen должна расти при восходящем движении и падать при нисходящем, но ни в коем случае не должна быть горизонтальной. Также подтверждает возможную сделку взаимное расположение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для длинных сделок Tenkan-Sen должен быть выше Kijun-Sen, для коротких – ниже. Существуют еще сигналы при пересечении линии Chinkou Span и цены, но эти сигналы считаются довольно слабыми.


ТОРГОВЫЙ ХАОС" БИЛА ВИЛЬЯМСА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 4.

Кто не интересовался этой книгой? Чуть ли не каждый начинающий трейдер, пусть не полностью, но читал этот бестселлер. Ее автор стал легендой при жизни, наряду с такими акулами биржевой торговли как Джордж Сорос и Уоррен Баффет. Если верить Вильямсу, состояние он сколотил именно за счет спекуляций на акциях и фьючерсах, используя собственную торговую систему, которую назвал Profitunity. В основе системы лежит четыре индикатора: Fractals, Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Все они присутствуют в стандартной поставке терминала Meta Trader 4. Именно поэтому многие экспертописатели пытаются в той или иной степени автоматизировать систему Билла Вильямса, используя вышеперечисленные индикаторы. Одну из таких попыток мы сегодня и рассмотрим. Это эксперт с рабочим названием «на Alligator’e» (http://forexsystems.ru/showthread.php?t=9125) Виталия Демехина.


Прочитать статьи вы сможете в 40 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=85
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 16 февраля 2009, 13:58:04
ФРАКТАЛЫ И ЗИГЗАГ. В поиске успечной стратегии. Опыт 9. 

Сегодня предлагаю рассмотреть стратегию, использующую два индикатора, – фракталы Билла Вильямса (встроенный индикатор MT4) и ZigZag (идет в стандартной поставке, но относится к разделу пользовательских индикаторов). Сигналом для совершения сделки будет совпадение направления сигналов каждого индикатора.


PHOENIX 4 – ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ОТКРЫТЫХ КОДОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ АТС-2006. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 5.
 
ОбычныйИзюминкой соревнований являлось и является наличие открытых исходных кодов советников, участвующих в чемпионате. Конечно, далеко не все участники идут на подобный шаг. Тем не менее, таких людей не единицы. Самое высокое место на АТС-2006 из участников, открывших свой исходный код, занял советник, который представил Гарри Бринкус из Голландии. За двенадцать недель чемпионата его творение Phoenix 4 («Феникс 4»), работая на валютной паре USDJPY и таймфрейме М15, довело депозит с 10000 до 19732 долларов. Попробуем разобраться в сигналах, на основании которых работал советник, и узнать причину столь высоких результатов на чемпионате. Исходный код советника можно найти по ссылке – http://forexsystems.ru/showthread.php?t=9336.


ЦЕНОВЫЕ РАЗРЫВЫ НА ФОРЕКС. ОКНА (ГЕПЫ) И ИХ ЗАКРЫТИЯ. Характер инструмента.

ОбычныйЗдесь можно видеть, что если между ценой закрытия свечи 1 и ценой открытия свечи 2 имеется видимый разрыв, то максимальное значение свечи 1 зафиксировано выше минимума свечи 2. То есть, тени двух соседних свечей в разрыве пересекаются. Строго говоря, такая свечная модель не подпадает под классическое определение окна, так как здесь между двумя соседними свечами не представляется возможным выделить «чистую» область, где не было котировок. В то же время, обратим внимание на то, что в последующем произошел возврат цен в область разрыва между ценами закрытия и открытия, которая стала поддержкой для продолжения восходящей тенденции, то есть, данный ценовой разрыв по классическим канонам отработал функцию поддержки при коррекции курса. Данный пример иллюстрирует тот факт, что цены закрытия и открытия более значимы для определения ценового разрыва и являются именно тем параметром, на который следует ориентироваться при свечном анализе, в частности таких моделей, как окна.



Прочитать статьи вы сможете в 41 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=86
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 02 марта 2009, 16:45:08
META TRADER 4 ГЛАЗАМИ ДЦ. Дилинг изнутри с Кристиной Калининой.

...Отнюдь не всегда ваши сделки выполняются автоматически, иногда в игру вступают реальные лица - сотрудники компании. Специально за клиентами никто не следит, но существуют установленные ограничения на автоматическое проведение операций. Если сделка больше некоторого значения, которое задано в настройках торгового сервера, то подается специальный сигнал и сделка обрабатывается сотрудниками компании вручную.
      Непосредственно с таким клиентом работает дилер. Этот сотрудник следит за сделками, принимает их, отклоняет, и производит другие необходимые операции. Главная задача дилера - проследить за выполнением правил риск-менеджмента компании. Свод таких «правил» для каждой компании свой. Зачастую в этот свод входят далеко не самые этичные методы. Говоря простым языком, каждый дилер выполняет следующие функции (или одну из двух):

1. Слив клиента;
2. Страхование позиций клиента.

      Таким образом, дилер может принять сделку клиента, может отклонить ее, может предоставить новую цену (requote). Дилер вправе также совершить вброс цены в котировку по какому-либо конкретному символу, но в этом случае «новую» котировку будут видеть и все остальные клиенты данной компании. Индивидуальным образом для кого-то конкретного вбросить цену невозможно. Стоит обращать внимание на то, что внешне одинаковые символы иногда могут называться по-разному, например: EURUSD и EURUSD#. В этом случае котировка будет вброшена только по одному из этих символов. В остальное же время корреляция котировок этих двух символов будет 100%-й...



СТРАТЕГИЯ OZFX. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Торговая стратегия недели
 
В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию, разработанную трейдером Alex1, на основе ранее нами исследованной тактики OZFX. Правила стратегии: Для работы нам понадобится два набора стохастика, медленный и быстрый, с параметрами 100.1.5 и 7.1.5 соответственно. Работа производится на паре GBPJPY, 15 M график. 


PIPSO - ПО МОТИВАМ НАШУМЕВШЕГО СКАЛЬПЕРА ПО EURGBP. ForTester. Анализ крови. Экземпляр 6.

Третий по счету чемпионат (2008 года) многих заставил обратить внимание на системы скальпирования (или «пипсовки»). Что тут скажешь, если второе и третье место в результате заняли именно такие системы? Наиболее комфортной валютной парой для скальпирования оказалась EURGBP в ночное время (ночь имеется в виду для центральной Европы), так как ее поведение в это время суток действительно напоминало спячку, отличаясь ровностью котировок и долгим болтанием в определенном ценовом диапазоне. Вот уж где можно на полную катушку воспользоваться принципом «покупай дешевле, продавай дороже»! Еще одним немаловажным фактором успеха «пипсовщиков» на чемпионате являлся самый маленький спред на паре EURGBP - 2 пункта. Правда, какой толк в этом, если подобных условий торговли не встретишь у реальных брокеров? Ведь на сегодняшний день наименьший найденный мною спред, среди известных дилинговых центров (ДЦ), составляет 4 пункта. К тому же, в ночное время некоторые из ДЦ расширяют спреды, чтобы наверняка исключить возможность использования скальп-стратегий.
     Несмотря на это, в умах многих трейдеров, можно сказать, прописалась на постоянное место жительства, мысль об использовании стратегий торговли в горизонтальных коридорах. В результате, советники, воплощающие собой машинки для печатания денег со скоростью автомата Калашникова, стали появляться как грибы после дождя.


НАУКА - НЕЙРОЭКОНОМИКА. Это интересно.

Американские психологи установили, что продажа акций новой фирмы идет лучше, а курс акций растет быстрее, если фирма имеет короткое и легко запоминающееся название. Разница, правда, составляет всего 2% и держится лишь несколько месяцев, после чего на первый план выходит устоявшаяся репутация, а не название новой фирмы. Но при больших объемах торгов 2% могут составить целый капитал



Прочитать статьи вы сможете в 42 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=87
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 16 марта 2009, 11:46:02
ПЯТАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ ВОЛНА. Торговая стратегия недели

    В этом выпуске мы рассмотрим торговую систему под названием «Пятая волна». Стратегию на форуме forexsystems.ru предложил к исследованию трейдер sonic. Данная тактика основана на полосах Боллинджера и принципах работы волн Эллиотта. Главный принцип работы по стратегии - это попытка войти в пятую волну Эллиотта, при этом предлагается оригинальный и очень простой метод ее поиска...

      Как можно заметить из предложенных на рисунке результатов, график доходности данного паттерна имеет положительную тенденции. Просадка на участках снижения доходности составляла не более 300 пунктов. Очень неплохие результаты, учитывая, что правила стратегии использовались по умолчанию. Единственное, что смущает столь радужную картину, это небольшое количество сделок за столь длительный период всего 226 штук за 10 лет. Попробуем исправить данный недостаток, уменьшив количество баров для поиска 3 и 4 волны с целью повышения количества сделок и посмотреть на получившиеся результаты.




СТАРЫЙ ДОБРЫЙ МАСД. ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. ForTester. Анализ крови. Экземпляр 6.
 
Жизнь любого человека подчинена правилам. Правилам, которые были вынесены  из жизненного опыта многих поколений предков, многие из которых впоследствии превращались в законы. А, как известно, нарушение закона ведет к наказанию.

     На рынке Форекс тоже существуют свои правила. Правда, в законы они не трансформировались, да и вряд ли в этом есть необходимость. Ведь нарушение правил торговли очень быстро «аукается» трейдеру в виде убытков или даже полной потери капитала. Наиболее распространенными правилами можно назвать:

- «Торгуй по тренду».
- «Покупай дешевле, продавай дороже».

     Истинность этих правил оспорить невозможно, но и воспользоваться ими «с наскока» тоже не получается, потому что совмещение первого и второго правил содержит в себе явное противоречие. Действительно, открываясь в сторону сформировавшегося движения (правило №1), мы нарушаем правило №2, покупая по высокой цене или продавая по низкой. В то же время, покупая на спаде или продавая на пике (в соответствии правилу №2), мы пытаемся идти против тренда, нарушая правило №1. Простейшим выходом из этого парадокса является разделение во времени в применении правил. То есть, сначала нужно определиться с трендом и только потом искать места для входа согласно правилу №2. В результате, мы получим систему, где вход осуществляется на откате после сильного однонаправленного движения. Остается только найти систему, отвечающую вышеописанным требованиям.

     Как ни странно, но такой системой может оказаться хорошо знакомый нам стандартный индикатор MACD, но в несколько ином представлении.



ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ "КРИСТАЛЛЫ". Ликбез. Лекция 1.

Никто не станет спорить, что для прибыльной работы на валютном рынке необходима торговая система (ТС). Наличие четкой и надежной ТС и последовательность в ее применении, безусловно, ведет к успеху. И еще два фактора, способствующие достижению положительных результатов на рынке, - умение владеть собой и жесткая дисциплина в управлении капиталом.

      Данная статья является первой из цикла статей, освящающих работу торговой системы «Кристаллы». Эта система разработана автором в результате напряженной практической работы и представляет собой временно-ценовой графический анализ валютного рынка. Ее особенности: диагностика Тренда и сопровождение; диагностика флета и работа в этом режиме; предсказание движения.

      Точки разворота, точки входа в рынок, целевые уровни определяются в системе при помощи следующего арсенала:

      Линии Тренда;
      Уровни Поддержки и Сопротивления;
      Анализ японских свечей;
      Каналы;
      Уровни Фибоначчи.

      Для определения тренда в системе используются Модели Развития. Для определения флета - Модель Истощения.



ДНЕВНИК ЧАСТНОГО ТРЕЙДЕРА. Запись 1.

Для того чтобы понимать рынок, нужно постоянно находиться в нем. Это утверждение, с которым не поспоришь. Причем, понимание приходит не ко всем и не сразу. Очень разные люди совершенно по-разному реагируют на одни и те же вещи. Я это говорю сейчас для того, чтобы разобраться, откуда идут различные неудачи, и что нужно сделать, чтобы свести их к минимуму?

       По моему глубокому убеждению, все неудачи идут от человека, во-первых. Человеческая психика таким образом устроена, что никогда не хочет признавать поражения и ищет виноватых вокруг, совершенно не желая заглянуть в себя. Из опыта я знаю, что убытки на Форексе связаны с несколькими очень важными вещами: это недостаток образования, несовершенная система, отсутствие дисциплины, отсутствие правильного настроя. Есть еще куча мелких подпунктов, которые сами по себе большого значения не имеют, но сложи их воедино - и получится та самая картина, которой так не доставало.





Прочитать статьи вы сможете в 43 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=88
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 30 марта 2009, 11:29:10
В чем "Сила", брат?

     В этом выпуске мы протестируем популярную торговую систему под названием «Сила» (подробное описание вы сможете найти тут: http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_164.php). Автор стратегии уверяет, что его она приносит очень большой доход, а мы с вами проверим, так ли это.
      Итак. В стратегии используется два индикатора EMA с периодом 5 и, построенные соответственно по ценам открытия и закрытия, а также индикатор MACD и Стохастик с параметрами по умолчанию. Торговать необходимо парой EURUSD на 5-тиминутном графике.




Gandalf - математика как инструмент трейдинга.
 
«Раньше был я Гендальф Серый, а теперь я Саша Белый». Именно такая шутка одной из команд КВН мне вспомнилась, когда я прочел название эксперта, выложенного Дмитрием (фамилия не указана), также именующего себя Budimir. Шутки шутками, но его советник Gandalf привлек внимание наличием четкого математического аппарата, использование которого и является единственным сигналом для открытия длинных или коротких позиций. Основой расчетов является двухпараметрическое  экспоненциальное сглаживание...

     EURUSD. Количество сделок в истории достигло необходимо количества (100 штук), но не добралось до достаточного (200 штук) и составило 164. Тем не менее, некоторые выводы делать можно. Во-первых, это уверенный наклон кривой баланса вверх. Во-вторых, высокий процент прибыльных сделок - 81.1%. В-третьих, общая прибыль 2261.16 против максимальной просадки 648.18. Фактор восстановления выходит 3.49 (очень неплохо!).



Торговая стратегия "Кристаллы"

«… преимущество торговых систем состоит в том, что они гарантируют последовательный подход к торговле…»   Д. Швагер
Способов анализа и прогнозирования валютного рынка очень много. Разобраться в них достаточно сложно. Существует опасность заблудиться в противоречиях. Есть ли выход из этой ситуации? Я считаю, что есть! Вы должны отдать предпочтение той единственной системе, что вызывает у вас доверие уже на первых этапах знакомства с ней. Потом, вы должны изучить эту систему с особенной тщательностью. И так, чтобы система, разработанная не вами, стала для вас собственной торговой системой. Далее тестирование - опробование. Почувствовали уверенность в системе, доверяете ей - отлично! Тогда в путь.
       На этом занятии мы продолжим рассчитывать Восходящую модель Развития (ВМР).



Луна, Незнайка и биржевая торговля

Проверить не сложно. Возьмем, к примеру, один из популярнейших в России рынок Форекс. Итак, полнолуние - сигнал на покупку, новолуние - сигнал на продажу. Я взял данные за 2005 и 2006 годы и наложил их на графики евро/доллар и фунт/доллар. За это время было 46 «лунных сигналов» у евро и 46 сигналов у фунта. Если бы мы взяли простую стратегию покупки в полнолуние (продажи в новолуние) на открытии и закрытии позиции через день, то по фунту оказались бы в убытке 8 раз, а по евро - 9 раз. Остальные сигналы были бы прибыльными! Такая стратегия дает нам 81,5% вероятности получения прибыли. Но это еще не самое интересное. Большинство сигналов, которые не работали - это сигналы против тренда в сильном тренде...





Прочитать статьи вы сможете в 44 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=89
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 13 апреля 2009, 20:05:49
Основы построения торговой системы
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 1

     Несколько слов о том, что же такое свинг-трейдинг.
      Свинг-трейдингом или позиционным трейдингом в англоязычной литературе о биржевой торговле называют краткосрочную торговлю на колебаниях цен. В отличие от внутридневной торговли, где позиции удерживаются только внутри дня и никогда не оставляются на ночь, и в отличие от долгосрочной торговли строго по тренду свинг-трейдинг предусматривает как сделки по тренду, так и сделки против тренда во время коррекций. Время удержания позиций - от нескольких дней до нескольких недель.
      Если мы пытаемся поймать какое-то значимое движение, лучшими моментами для входа, с точки зрения риск-менеджмента, являются развороты цены. Вход в рынок вблизи разворотной точки позволяет осуществлять сделки с малым риском, что немаловажно при любой капитализации. Торговый метод нацелен на поиск именно таких точек, поэтому я назвал его Свинг-трейдинг на разворотах.


ADX и Alligator
Рубрика: Торговая стратегия недели
 
В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на индикаторах ADX и Alligator, предложенную пользователем Sedoy на форуме. По мнению автора, стратегия заслуживает особого внимания, так как основана на трудах всем известных людей -  Б. Вильямса и В. Вайлдера. Для управления рисками в предложенной тактике служит «Стратегия черепах». Стратегия работает на дневных графиках в средне- и долгосрочной торговле.



Спазм на графике.
Рубрика: ForTester. Анализ крови. Экземпляр 8

 Развитие и доработка первоначальной идеи - это тот путь, который предстоит пройти каждому исследователю, изучающему какое-либо явление или процесс. В нашем случае таким процессом-явлением выступает рынок, а в качестве исследователя - определенный человек. Речь пойдет о получившей развитие идее от уже знакомого нам разработчика space_cowboy (№42 журнала от 23.02.2009, эксперт Pipso). Как ни странно, его изначальная идея о создании пипсовщика со временем вылилась в эксперт, специализирующийся на более крупных движениях. Но обо всем по порядку.
     Предыдущий советник Pipso был основан на пробитии горизонтального канала, образованного минимумом и максимумом за N последних баров. Причем, пробитие верхней границы канала являлось сигналом к продаже, а нижней - сигналом к покупке. Понятно, что явным недостатком такой тактики является работа в тренде. Эта проблема решалась немного искусственно - ограничением работы советника по времени. Предполагалось, что в ночное время рынок не подвержен сильным трендам.
     Такое положение дел явно не устраивало автора советника Pipso и он ввел, казалось бы, небольшое, но, круто изменившее положение дел, усовершенствование.


Клиринг и расчеты по контрактам, Маржа
Рубрика: Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 8.

 Порядок внесения маржи
В Лондонской расчетной палате маржирование производится каждый рабочий день. В обоих случаях маржевые требования предъявляются с самого начала рабочего дня (обычно к 8 ч утра), а маржевые взносы должны быть помещены на счета к 10 ч утра того же дня.

      Биржевая и брокерская маржи
До сих пор мы рассматривали только маржу, которая вносится клиринговыми членами в расчетную палату. Как объяснялось выше, клиринговая система является по сути своей пирамидальной, где наверху располагается расчетная палата, в середине - клиринговые члены, и внизу - не клиринговые члены и клиенты. Так как клиринговые члены вносят маржу в расчетную палату, они требуют ее с не клиринговых членов. Не клиринговые члены в свою очередь требуют маржу со своих клиентов.


Прочитать статьи вы сможете в 45 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=90

: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 27 апреля 2009, 17:19:28
Психология и риск-менеджмент
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 2

  Этот урок должен идти первым, а не вторым. Вопросы психологии и риск-менеджмента, пожалуй, будут поважнее любой торговой системы или метода. Большинство ошибок, которые совершаются на рынке, связаны именно с этими вопросами.

Почему 90% трейдеров теряют деньги, торгуя на финансовых рынках?

      Причина первая - недостаток опыта и навязчивая реклама недобросовестных ДЦ, которые создают впечатление о легких заработках, умалчивая обо всех остальных трудностях, связанных с работой на финансовых рынках. В результате новичок заканчивает курсы интернет-трейдинга и сразу же начинает торговать. Ему кажется, что он знает достаточно и способен заработать. Сначала все ясно и понятно. Но вдруг цена, пробив треугольник, разворачивается, возвращается и сносит его стоп-приказы. Или ФРС повышает учетную ставку, доллар, как учили, начинает укрепляться, а затем вдруг разворачивается и падает. Трейдер не закрывает позицию, рассчитывая на коррекцию. На следующий день падение продолжается, а через день становится обвальным. Человек не выдерживает психологического давления от огромных убытков и закрывает позицию. От депозита остались слезы. Каждый трейдер может рассказать много таких историй…




Стратегия HlopMaster
Рубрика: Торговая стратегия недели

В 46 номере журнала мы рассмотрим торговую стратегию, которую мы назвали HlopMaster, предложенную пользователем социальной сети для трейдеров Дмитрием. Довольно часто мы получаем просьбы рассмотреть именно такого рода торговые стратегии - основанные на принципе увеличения лота очередной сделки при изменении направления движения рынка (так называемая стратегия Мартингейла), поэтому в этот раз мы покажем, насколько практически бесперспективны подобные торговые идеи...



Индикатор S-RoC
Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 11

В приведенном опыте мне бы хотелось не только провести еще один эксперимент по поиску успешной стратегии, но и показать вам, уважаемый читатель, практически полный путь создания стратегии от ее начала, до получения хороших результатов. Надеюсь, что данная статья откроет вам глаза на многие узкие моменты подобного процесса и будет стимулом для собственных свершений и диалога. Итак, начнем…

     Привлечение все большего количества людей к работе на рынке Forex приводит к лавинообразному увеличению количества новых идей, многие из которых выливаются в создание индикаторов или даже советников. Правда, стоит заметить, что «новыми» можно назвать лишь немногие из них. В основном это «вариации на тему …» И тем более, создание чего-то принципиально нового и заодно простого стало практически невозможным, так как «все было придумано до нас». У изобретателей новых подходов есть три выхода: 1) стать гением и предложить действительно что-то новое, но простое; 2) создать суперсложную систему, объединяющую в себе множество простых и известных подходов; 3) изобрести «велосипед», то есть предоставить в качестве нового хорошо забытое старое. Из этих вариантов самым привлекательным является третий как самый простой. Его и «разовьем».



Нейронные сети: на службе у трейдера
Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 1.

В настоящее время практически каждый трейдер, работающий на рынке Форекс, слышал о применении нейросетевых технологий для анализа рыночных ситуаций.  Среди  тех людей, которые этим анализом не пользуются, чаще всего встречаются трейдеры двух категорий. К первой относят тех, кто видит в нейронных сетях Грааль, способный зарабатывать немыслимые суммы за кратчайшие сроки, другие же - совершенно бесполезную вещь.

      В этой статье мы попытаемся развеять сомнения скептиков, и «спустить на землю» мечтателей, для чего сначала сделаем краткий экскурс в историю. Очень сложно сказать, когда именно люди начали пытаться создать «мыслящие машины», способные давать какой-либо совет изобретателю. Принято полагать, что становление науки об искусственном интеллекте началось чуть раньше середины прошлого века. Без столь высоких расчетных мощностей, которыми сейчас обладает практически каждый человек, имеющий свой персональный компьютер, тогдашние первопроходцы пользовались «суперкомпьютерами» на лампах. Однако, были весьма интересные и незаурядные решения. Например, в 1961 году профессор Д. Мичи, один из ведущих английских специалистов по искусственному интеллекту, описал механизм, состоящий из 300 спичечных коробков, который мог научиться играть в крестики и нолики. Мичи назвал это устройство MENACE (Matchbox Educable Naughts and Crosses Engine). Остается только представить, сколько спичечных коробков нужно для того, чтобы «сделать думающую» машину для анализа рынка Форекс.




Прочитать статьи вы сможете в 46 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=91


: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 13 мая 2009, 07:03:41
Не все гениально - просто или не все простое - гениально
Рубрика: Торговая стратегия недели

     В этом номере мы рассматриваем торговую стратегию, предложенную участником социальной сети трейдеров Дмитрием. Необычность данного подхода состоит в том, что для анализа мы используем несколько различных таймфреймов и свечной анализ. Более всего в данной тактике нам понравилась идея - простая, изысканная, лежащая на поверхности, но, по словам автора, приносившая ему доход в течение некоторого времени. Давайте посмотрим, на самом ли деле Дмитрий нашел Грааль. Итак, для работы, как мы уже говорили, нам понадобятся различные ТФ, японские свечи и внимание...



Индикатор ZigZag без перерисовки
Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 12

     Как часто бывает в жизни, что забракованная нами давно идея через некоторое время вновь попадается на глаза, и мы с удивлением замечаем в ней абсолютно новую перспективу? Относительно себя скажу, что такое происходит с завидной периодичностью. Видимо, любая мысль должна пережить некоторый инкубационный период, чтобы только потом перейти в более продуктивную фазу и дать нужное решение. Именно такой путь прошло решение, речь о котором пойдет ниже.

     Два отлично известных всем индикатора - ZigZag, который точно показывает начало и окончание каждого тренда или даже «трендика», и Fractals, который дает уровни для входа и выхода из позиций. Но проблема ZigZag’a заключается в постоянном перерисовывании последнего экстремума при его пробитии, а также в некоторой искусственности рисуемых вершин и впадин, так как их частота напрямую зависит от входных параметров индикатора. В случае же с фракталами перерисовки никакой нет, но вот пробитие последнего фрактала очень часто бывает ложным.



Нейронные сети: на службе у трейдера (продолжение)
 Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 2.

      На прошлом уроке было рассказано о многослойных нейронных сетях, их простейшем применении в анализе рыночных ситуаций на примере динамической Moving Average, были рассмотрены принципы и методы обучения многослойных систем. Стоит отметить, что такого рода нейросетевые структуры относят к «обучающимся при помощи учителя». Это говорит о том, что сохранение необходимой точности работы нейронной сети требует регулярного проведения процедуры переобучения на исторической выборке данных с заданными условиями.

      Зачастую бывает очень полезно свернуть информацию об объекте многомерного пространства в точку на плоскости, т.е. отобразить данные, которые сходу вообще проанализировать невозможно. Решение таких задач сложно осуществить при помощи многослойных нейронных сетей, но под силу самоорганизующимся картам Кохонена, обучение которых происходит без обучающей выборки.

      Самоорганизующиеся карты, или просто SOM (Self Organizing Maps), разработанные Т. Кохоненом [Kohonen, 1982], представляют собой инструмент, способный объединять данные в кластеры, и проецировать их на плоскость...



Прочитать статьи вы сможете в 47 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=92



: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 25 мая 2009, 16:56:02
Модели разворота
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 4.

      Мы поговорили об уровнях, где надо искать вход в сделку и остановились на том, что наиболее вероятные уровни разворотов это те, где наблюдается многократное пересечение уровней, определенных разными способами. Теперь надо поговорить о том, что же мы будем искать у этих уровней. А искать мы будем зоны снижения волатильности, о которых говорилось ранее, и разворотные фигуры...


Разрабатываем собственные торговые паттерны
Рубрика: Торговая стратегия недели

     В этом номере мы рассмотрим торговую систему, основанную на распознавании свечных паттернов. Идея такой стратегии всегда интересует трейдеров, так как зачастую первой тактикой, с которой начинается объяснение рынка для новичков, становятся именно японские вариации со свечами. На реализацию и идею подобного советника натолкнул пост участника социальной сети трейдеров,  Андрея. Особенно привлекательными показались нам результаты тестирования данного метода - восходящий график баланса, а также очевидно небольшая максимальная просадка, не могла не привлечь внимание нашего журнала. Давайте посмотрим, что из этого получилось.


Портфельные стратегии
 Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 13

     Общей чертой большинства стратегий является их использование на основании данных одной лишь валютной пары. Нельзя сказать, что это недостаток или достоинство таких стратегий, но все же ограниченностью здесь попахивает. Ведь всем известны многочисленные ситуации, когда, например, такие корреляты как EURUSD и GBPUSD движутся в разные стороны. Если бы мы в такой момент рассматривали только одну из этих валютных пар, то, скорее всего, сделали бы неправильный вывод о ситуации (пойди-ка, угадай по одному графику - доллар падает или евро?). Это то же самое, что судить о глубине морей на картинах Айвазовского. На них мы видим только два измерения, о третьем можно только догадываться. Хотя, не спорю, теряться в догадках перед такими картинами приятно…
     Поэтому для более полной характеристики рынка трейдеры наблюдают срезу за несколькими валютными парами. Часто дело доходит до нескольких десятков пар. Вот такую одновременную согласованную торговлю по нескольким валютным парам называют к «портфельным стратегиям».


Нейронные сети: на службе у трейдера (продолжение)
 Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 3.

      В прошлых выпусках было рассказано о многослойном перцептроне и самоорганизующейся карте Кохонена. Представленные экземпляры не являются единственными представителями нейронных сетей и не способны решать некоторые классы задач. В этой статье займемся анализом других типов нейронных сетей, относя их к основным областям их применимости.


Прочитать статьи вы сможете в 48 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=93
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 23 июня 2009, 08:33:54
Преимущества и недостатки фундаментального и технического анализа
  Рубрика: Биржа для новичков. Лекция 1.

      В данной статье не ставится задача установить истину или раскритиковать существующие методы анализа финансовых рынков, это всего лишь попытка выделить некоторые плюсы и минусы  каждого из методов, а также выразить свою точку зрения по данной проблеме.
      Любой трейдер, вне зависимости от личного опыта и личных предпочтений знает, что существует два основных метода анализа финансовых рынков - фундаментальный и технический. В связи с этим до сих пор существует так называемое разделение среди трейдеров на приверженцев фундаментально или технического анализа. Некоторые трейдеры совмещают или, по крайней мере, пытаются совмещать оба метода. Коротко напомню, что представляет собой фундаментальный  и технический анализ.


Квадрат девяти
Рубрика: Метод определения поддержек и сопротивлений. Лекция 1

    Среди множества методов анализа и прогнозирования рыночных движений, разработанных и популяризированных В.Д. Ганном, Квадрат Девяти является одним из самых известных. Нет сомнения, что Ганн использовал этот инструмент достаточно интенсивно. В легендарном интервью «Ticker and Investment Digest» (1909) помимо всего прочего указывается то, что он брал с собой миниатюрную копию Квадрата в торговые «ямы» во время наиболее успешных зарегистрированных трейдов.
      У Квадрата Девяти, так же известного как «Пифагорейский Куб», глубокие исторические и культурные корни, рассмотрение и исследование которых не входит в задачи данной статьи. Квадрат Девяти в том виде, в котором его использовал Ганн, содержит:
      Таблицу «Естественных Квадратов» или числа, исходящие из центра по спирали.
- Градусный круг, который делит окружность на 360 градусов, выделяя наиболее важные из них.
- Квадрат, который делит круг на 90 градусов (или 1/4). 
- Треугольник, который делит круг на 120 градусов (или 1/3).
- Додекагон, который делит круг на 30 градусов (или 1/12).

Торговые стратегии на основе скользящих средних
 Рубрика: Торговые стратегии месяца

В этот раз мы решили рассмотреть сразу несколько торговых стратегий, предложенных авторами форума. Так как стратегий для автоматизации скопилось уже довольно много, мы с вами попробуем в деле такие, которые используют в своей работе  различные подходы и индикаторы, поэтому каждый из вас сможет найти для себя какие-то интересные моменты, и, кстати говоря, неплохие результаты. Посмотрим.
     P.S. Хотелось бы сразу отметить, что в этот раз мы представим для вас общее описание систем и полученные результаты при тестировании и оптимизации, уверены, что наши постоянные читатели легко справятся с ходом мышления автора. Ну а новички могут заглянуть в предыдущие номера и найти для себя не только схему тестирования и оптимизации, но и отличные системы, заслужившие уважение их коллег.


Пробой утреннего флета
 Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 14

 ...Кроликов мы, конечно, мучить не будем, а вот какой-нибудь тестер стратегий вполне можем поэксплуатировать. Осталось только найти для него испытуемого - «кролика для науки».
     Такого вот кандидата в мученики посчастливилось найти на одном из известных форумов. Автором идеи стал YuraZ (Юрий Зайцев), который описал идею следующим образом: «Если в течение часа двух есть синхронный пробой утреннего флета, можно входить в сделку. Пробой должен состояться на EUR и CHF одновременно». Описание уж больно лаконичное и не описывает множество нюансов. Поэтому додумывать их будем сами...




Прочитать статьи вы сможете в 49 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=94

: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 01 августа 2009, 12:35:47
Экономические циклы. Введение
Рубрика: Экономические циклы.. Лекция 1

     Начиная работать в сфере валютного рынка, большинство сразу бросается в изучение различных торговых стратегий, стремясь найти ту самую, позволяющую заработать много денег в короткий срок при небольшом стартовом капитале. Желание найти такую стратегию естественно и понятно, но в мире финансов не все так просто, как нам хотелось бы.
      Для того чтобы быть более-менее успешным трейдером, нужно иметь элементарное представление о том, что и как происходит в экономическом мире. Понимание происходящих процессов должно происходить на глубоком уровне, а рассматриваемые нами события не должны вырываться из общеэкономического контекста и анализироваться здесь и сейчас. Все, что происходит в мире, взаимосвязано и подчинено определенным тенденциям, если вы научитесь видеть и правильно интерпретировать эти тенденции, то вам гораздо легче будет принимать верные решения.
      Очень полезной дисциплиной для трейдера является анализ циклических явлений в экономике. Грамотно применяя анализ экономических циклов, вы можете точно определять наилучшее время для входа на рынок и выхода из него. 



Полосы Боллинджера, локальные пики и уровни Фибоначчи
 Рубрика: Торговые стратегии на практике

 Чем больше изучаешь технический анализ, тем сильнее убеждаешься, что копать вглубь лучше, чем копать вширь. В поисках своего, нужного, индикатора не стоит заходить слишком далеко. Причин тому несколько. Во-первых, технический анализ живет и здравствует уже более ста лет. Когда не было компьютеров, все пользовались карандашами и миллиметровкой. Приход компьютеров на помощь трейдеру должен был бы избавить его от этой рутины, автоматизировать торговлю и, по сути, превратиться в «баксомет» на рабочем столе. Но этого не произошло. И мы сейчас видим, как (это уже, во-вторых) каждый день на свет появляется с десяток новых индикаторов. Т.е. поиски продолжаются даже при наличии мощной вычислительной техники. В-третьих, индикаторы, как всем известно, строятся от «живой» цены, от самого главного индикатора. Из чего следует четвертое — индикаторы менялись и будут меняться, а цена останется той же. Поэтому взяв даже один единственный индикатор и поняв его глубинную суть, его каждую закорючку, умея строить его на миллиметровке с карандашом, имея в наличии только формулу и несколько последних цен закрытия, вы можете торговать стабильно.



Торговая стратегия на CCI
 Рубрика: Торговая стратегия месяца

     В этом номере мы рассмотрим с вами тактику, которую предложил для реализации участник форума, manowar72 (к сожалению, участник непостоянный, поэтому имени автора мы не знаем). Сразу следует сказать, что правила такого советника многим, в том числе и нам, покажутся с первого взгляда довольно примитивными. Основная причина этого – индикаторы, которые используются в стратегии, а точнее индикатор, он всего один (!), ССI. В наше время нейронных сетей и многофункциональных алгоритмов встретить тактику, основанную всего на одном фильтре – большая редкость. А если она оказывается еще и достойна внимания, то редкость вдвойне. Но нам повезло…

     Итак, как вы уже наверное поняли, основные правила стратегии, предложенные одним из наших посетителей, основаны на индикаторе ССI. При этом сами правила также не очень сложны, а точнее совсем не сложны, и вполне подойдут даже для ручной торговли.

Эти и другие статьи читайте в 50 номере журнала
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=95
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 24 августа 2009, 13:39:29
Объемы и движения.
Класс - Что движет рынком? Лекция 1

Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Из минуток формируется пятнадцатиминутка, из них - получасовки, из получасовок - час, из часов - двухчасовые объемы. Все вместе они формируют объем дня. В зависимости от положения на рынке каждый из этих элементов играет роль при формировании тренда. Более детальная схема формирования объема приведена ниже.

Тик - секунда - минута - 15 минут - полчаса - час - день - неделя - две центральные недели месяца - контракт.




Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи
  Рубрика: Торговые стратегии на практике

  Давно бытует шутка, что если перед одним графиком посадить двух «волновиков», то они дадут 9 разных разметок. Чтобы немного упростить работу трейдера в поиске волн Эллиотта, в этой статье мы представим несколько простых критериев для поиска начала и окончания волн, а также несколько простых правил маркировки. Приемы взяты из доступных каждому книг по волновому анализу и уровням Фибоначчи. Недостатком этих книг является то, что в каждой из них способы подсчета волн или уровней рассматриваются в отдельности друг от друга. Поэтому нашей задачей будет совместить их воедино...



Как войти в число успешных трейдеров
 Рубрика: Психология трейдинга

  Рынки управляемы - это суровая реальность, которую принимают полностью без внутренних конфликтов только лучшие трейдеры. Потому что только лучшие трейдеры последовательно предопределяют риск перед входом в сделку. Только лучшие трейдеры без колебаний обрезают убытки, как только ситуация на рынке показывает, что эта сделка не работает. И только лучшие трейдеры систематически берут прибыли, когда рынок идет в их направлении. Три самых больших ошибки - не определять риск, не обрезать убытки и не брать прибыли...


Эти и другие статьи читайте в 51 номере журнала
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=96
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 28 сентября 2009, 10:31:40
Бери больше, кидай дальше!
Рубрика: Системы управления капиталом в трейдинге

     Как и много лет назад, основной проблемой принятия торговых решений является точность прогноза движения рыночных цен. Разработка методов прогноза движения цен вечна, как поиск смысла жизни. Тем не менее, при построении моделей принятия решений очень часто слишком мало внимания уделяется управлению капиталом. Нет, конечно, все задумываются над этим, но, откровенно говоря, очень мало торговых систем, в которых можно встретить динамическую систему управление капиталом и расстановкой стоп-приказов.
     Цель этой статьи – показать, каким образом можно использовать простую систему риск менеджмента как основу для торговой системы, при том, что прогноз движения цен основываться на простейших методах и не являться основой стратегии, как это происходит в подавляющем большинстве случаев.


Торговые тактики на времнных диапазонах
Рубрика: Торговые стратегии месяца

     Такие результаты тестирования достаточно убедительны, все параметры положительные и график направлен вверх. Однако в экономическом обосновании все же присутствует слабое место тактики, которое в конечном счете сможет помешать графику так однонаправлено развиваться и дальше. Отсутствие стоп-приказов приводит к тому, что мы можем увидеть минус сразу по нескольким сделкам, если произойдет резкий разворот рынка. На самом деле пара EURUSD не является самой спокойной из всех в ночное время, высокая ликвидность и интерес к представленным валютам делают ее движения иногда слишком резкими, особенно в дни открытия сессий после выходных. Поэтому все данные нюансы нужно обязательно учесть, прежде чем пробовать тактику на реальном рынке. Если у вас возникли свои идеи по развития стратегии, расскажите об этом, возможно именно ваша идея станет решающей.


Основные "заповеди" успешной торговли
Рубрика: "Биржа для новичков"

      Перефразируя крылатое выражение графа Толстого, можно сказать: «Все успешные трейдеры похожи друг на друга, каждый неуспешный трейдер неуспешен по-своему».       
Разработка торговой системы, изучение основ управления капиталом, психология и т.п... Существует множество мнений по поводу того, на что начинающему трейдеру следует сделать основной упор в начале своего пути. На наш взгляд, наиболее приближенным к истине является то, что  вряд ли стоит рассчитывать на комфортную и прибыльную торговлю не опираясь на некоторые догмы, в необходимости соблюдения которых сходятся наиболее успешные трейдеры современности. Как бы вам не хотелось скорее приступить к восхождению на вершину Олимпа, их выполнение — главный шаг на пути приобретения необходимых атрибутов успешной торговли.


Прочитать статьи вы сможете в 52 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=97
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 26 октября 2009, 11:58:55
Трендовые линии и работа с ними
Класс: Методы торговли Price Action

 Метод Сперандео
Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда, каждый торговец решает сам для себя. Но субъективность — враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой подход.
Для того, чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео.

Вход воспрещен! Места, где не стоит открывать сделку.
 Рубрика: Ликбез

   В литературе по теханализу финансовых рынков дается много способов для нахождения точки входа, используя тот или иной индикатор. Собственно, мы только тем и занимаемся, что ищем место на графике, в котором можно более-менее уверенно войти в рынок. Логично предположить, что, если мы знаем места для входа, то во всех остальных случаях лучше сидеть «в парке». Но по статистике проигрывается 90-95% трейдеров, которые читают одни и те же книги, изучают одни и те же торговые системы. Смысл не в том, что предлагаемые системы плохи, а в том, что, зная направление тренда, трейдер принимает решение о сделке заблаговременно и входит на самом пике импульсной волны, а в коррекции получает огромный минус. Давайте на примере популярного индикатора разберем места, в которых входить в рынок нельзя.


Торговая стратегия на основе хеджирования - Форекс Бомба
Рубрика: Торговая стратегия месяца

 Так как за последние несколько месяцев в редакцию журнала не поступило никаких интересных предложений по исследованию стратегий, я решил поделиться с читателями  собственными небольшими наработками в области хеджирующей торговли. Замечу, что именно подобный подход к торговле интересует меня последнее время больше всего, так как в нем явно присутствует экономическое обоснование действий, а на текущем кризисном рынке данный элемент торговли, на мой взгляд, является одним из основополагающих. Многие финансовые компании применяют методы хеджирования и диверсификации для получения дополнительной прибыли или страхования рисков, почему бы и нам, простым трейдерам, не пользоваться схожими методами, раз они уже в некоторой степени опробованы предшественниками. Посмотрим, как это приблизительно должно выглядеть на практике.

Прочитать статьи вы сможете в 53 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=98
: Re: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 08 декабря 2009, 13:19:03
Основы управления капиталом
Биржа для новичков

Фиксированная Сумма, Подвергаемая Риску – используя эту методику, трейдеры решают, какой суммой денег они могут рискнуть после каждого сигнала к инвестированию. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до совершения сделки, но не более чем 1000$ на каждый сигнал к торговле.

Фиксированный процент капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле.

Согласование выигрышей и проигрышей при торговле – эту методику часто называют строительством пирамиды (вверх или вниз) или подходом Martingale (прямым или обратным). По этой методике трейдеры определяют объем торговли после успешных выигрышей или проигрышей. Например, после проигранной сделки, они могут решить удвоить объем торговли после следующего сигнала к торговле, чтобы возместить убытки.


Урок 3. Что же ждать в будущем и как будет развиваться мировая экономика?
 Экономические циклы

В данное время по всему миру мы наблюдаем временный рост вызванный накачкой местных экономик большим количеством дешевых денег. Следствием такой политики будет неизбежная гиперинфляция и очередная рецессия.

Гиперинфляцию также подстрекает постоянно работающий печатный станок. Не секрет, что США и страны Евросоюза имеют внушительный долг в виде государственных облигаций. Единственный способ выйти из данной ситуации без объявления дефолта — это внушительная эмиссия денег.
Стоит особо отметить тенденцию на переустройство мировой финансовой системы, где последние 50 лет господствовал доллар США. Отказ от доллара как от мировой резервной валюты приведет к ослаблению его по отношению ко всем остальным мировым валютам. Эту тенденцию мы можем наблюдать уже сейчас. За последний год курс доллара к другим валютам упал примерно на 20%.

Волновая теория Эллиотта: берем самое простое
Обучающие статьи

Согласно волновой теории Эллиотта движения цен на Форексе можно с долей условности разбить на 2 вида волновых циклов: пятиволновые (1-2-3-4-5) (см. рис. 1) или трехволновые (А-В-С) (см. рис. 2) циклы.

По сути, это два главных элемента волнового анализа, к ним также добавляют разного вида коррекции (правильные, неправильные, треугольные, прямоугольные и проч.), удлиненные, усеченные волны и так далее. Вся данная классификация призвана помочь трейдеру найти минимум на восходящем тренде (наиболее выгодная цена для сделки на buy) и максимум на тренде нисходящем (выгодней продавать подороже).
И тут возникает закономерные вопросы: почему растет количество трудов по волновому анализу, если направлений на Форексе только ДВА (!) — ВВЕРХ или ВНИЗ, а трейдеру нужно всего лишь открыть сделку правильном направлении (из двух)? Как увидеть в режиме РЕАЛЬНОГО времени, какая сейчас коррекция: плоская, треугольная или какая-нибудь еще? Как понять, была волна усеченная или это была волна Х в двойном зигзаге? Вся разметка легко видна на графике постфактум: легко найти пятиволновой импульс, где 5-я импульсная волна стала усеченной и не смогла пробить вершину 3-й (да, есть и такой элемент в волновом анализе, о нем чуть ниже), а вот как это сделать во время развития структуры?


Прочитать статьи вы сможете в 54 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=99
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 09 марта 2010, 12:50:30
Bollinger Bands плюс скользящая средняя на BB%b
Торговые стратегии на практике

За основу данной торговой тактики взят индикатор «полосы Боллинджера и BB%b». Последний отображает полосы Боллинджера в виде уровней 0, 0.5 и 1, а цену в виде индикатора, но уже под графиком.

Если на графике всё динамично и цена движется с полосами вверх/вниз, то в окне индикатора всё происходит иначе: SMA20, от которой откладываются полосы, «растянута» в окне индикатора и является уровнем 0.5, а цена колеблется вокруг нее; верхняя и нижняя полосы — соответственно уровни 1 и 0. Отсюда понятно, что цена, заходя за полосы, будет заходить и за уровни 1 и 0.



Индикаторы флета (осцилляторы)
Обучающие статьи

Устойчивый тренд на рынке – это такое время, когда работает буквально ВСЁ. Какой трендовый индикатор ни возьми, какую ценовую модель ни используй, при хорошем тренде всегда будет профит.

Но после всякого тренда наступает флет, который начинает «пожирать» заработанные на тренде профиты. Мы продолжаем открываться в сторону старого тренда... да еще и на пробитие пиков, а их, как назло, чуть пробивает, и назад, во флэт. Вот как раз об этом периоде мы и поговорим ниже.

Разговор пойдет, естественно, об индикаторах флета или осцилляторах (от лат. oscillatio — качание, раскачивание). Если в двух словах, то осциллятор – это индикатор, который осциллирует (колеблется) вокруг нулевой линии или в диапазоне от 0 до 100%. Главное назначение осцилляторов – показывать во время флета вершины и низины, от которых рынок, вероятно, оттолкнется и направится к обратной границе канала, либо по тренду, либо на разворот тренда.
Представим самые популярные из них.


Урок 5. Индикатор ADX. Система направленного движения.
Свинговая (долгосрочная) торговля

При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%.



Урок 5. Разворотные паттерны "Рельсы" и "Внешний бар"
Методы торговли Price Action

Паттерн «Рельсы» - двухбаровая формация, то есть для того, чтобы сказать, что паттерн завершен, необходимо 2 бара - не больше, но и не меньше.

Идентификация паттерна: данный паттерн состоит из двух соседних разнонаправленных баров. К примеру, если первый бар – бычий, то второй должен быть медвежьим. Желательно, чтобы цены открытия и закрытия обоих баров были близки к максимумам и минимумам.

Следующий паттерн, о котором я хочу рассказать в рамках данной статьи, – «Внешний бар». Также как и предыдущий, данный паттерн является разворотным и имеет два вида – бычий и медвежий.

В методах торговли Price Action принята такая аббревиатура их обозначения:
- Бычий паттерн — BUOVB (BUllish Outside Vertical Bar).
- Медвежий паттерн — BEOVB (BEarish Outside Vertical Bar).

Внешний вид паттерна: данный сетап состоит из двух баров, из которых, первый бар, целиком находится внутри диапазона второго бара.



Прочитать статьи вы сможете в 57 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=102
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 06 апреля 2010, 13:54:28
Работа с индикатором CCI. 4
Методы работы с CCI

Продолжаем серию статей о работе системы на основе индикатора CCI

Ситуация № 16.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вверх, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) > CCI(8) > CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).


Ситуация № 17.

Если на последних трёх прогонах у каждого из индикаторов CCI(5), CCI(8), CCI(13) есть свойство «вилка», направленное вниз, при этом индикаторы, на последней закрывшейся свече, расположены в порядке CCI(5) < CCI(8) < CCI(13), то появляется системный сигнал «Точка разворота».
Последовательность CCI(8), CCI(13), CCI(21) также является рабочей для индикатора CCI(8).  



Использование волатильности в торговле
Биржа для новичков

В контексте данной статьи волатильностью (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное в числовом эквиваленте измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени.

Методики торговли, основанные на прорыве исторической волатильности, избавляют спекулянта от необходимости долгосрочного прогнозирования динамики выбранного инструмента. Однако они позволяют учитывать текущее направление рынка, вовлекаясь в движение после прорыва ценой какого-либо экстремума. Таким образом, исключается субъективизм интерпретации сигналов, свойственный многочисленным аналитическим подходам.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. С тем, что торговля на прорывах волатильности является одной из наиболее эффективных методик, соглашались Ларри Вильямс, Джо Динаполи, Линда Рашке и многие другие.  


Урок 6. Линии поддержки и сопротивления  
Свинговая (долгосрочная) торговля

На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, выявить конечную точку практически невозможно.

Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от десяти дополнительных свойств.



Рассмотрим алгоритм построения линий поддержки/сопротивления

Правила построения линий сопротивления / поддержки:
1. При проведении линий хвосты свечей можно «рубить», тела желательно не трогать.
2. Линии проводятся таким образом, чтобы иметь как можно больше точек соприкосновения.
3. Пересечение подряд нескольких хвостов идёт за одну точку касания. Если при пересечении трёх хвостов, у второго хвоста нет точки соприкосновения с линией (сопротивления / поддержки), то это ситуация идёт за две точки касания.
4. При наличии двух одинаковых хвостов желательно, чтобы линия сопротивления / поддержки пересекала оба хвоста.
5. При работе с линиями сопротивления / поддержки, третья точка является рабочей с вероятностью (70 ? 30)%:
- для линии сопротивления - откат вниз;
- для линии поддержки - откат вверх.

С такой же вероятностью работают четвёртая и пятая точками касания. Шестая точка по классике даёт вероятность (50 ? 50)%.



Внедрение торговой статистики
Обучающие статьи

Для более осознанной торговли вы должны знать буквально всю статистику своей работы. Все записи очень удобно вести в таблице Excel, которая на основе проведенных сделок покажет ваши результаты. Ниже перечисляются пункты, которые на наш взгляд, должны быть включены в эту статистику.

Запись о параметрах каждой сделки:
- время, тип (бай, селл);
- лот;
- цена входа;
- СтопЛосс и ТейкПрофит (по усмотрению);
- цена выхода;
- свопы/комиссии;
- прибыль в валюте депозита;
- прибыль в пунктах;
- прибыль в процентах к депозиту.  


Способы постановки и перемещения СтопЛосса
Торговые стратегии на практике

Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки.
Есть как минимум три способа работы со СтопЛоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Способ первый. Работа без СтопЛосса

Единственным плюсом такого ведения открытой сделки является то, что вы сможете пересидеть просадку, не фиксируя минус, но только в том случае, если цена всё-таки направится в вашу сторону. Одним словом, такой способ хорош при работе в глобальном тренде, когда точность входа не имеет значения. Но это, пожалуй, единственный плюс, да и он не каждому светит, так как большинство трейдеров открывается «не в ту» сторону — это общеизвестная статистика (95% трейдеров проигрывают деньги на рынках).


Стратегия "Недельная"
Торговые стратегии на практике

Довольно легко применяема стратегия, которая базируется на данных об объеме и на некоторых аспектах технического анализа. Стратегия разрабатывалась специально максимально простой. Это делается с той целью, чтобы новые трейдеры, которые попадают на рынок, могли быстро и просто адаптироваться, и приступить к торговле начиная с этой стратегии.

Если вы знакомы с такими понятиями как таймфрейм, максимальный объем за выбранный период, локальные экстремумы тогда вам не составит труда применять эту стратегию в своей торговле.
Алгоритм торговли

...

Торговые правила просты: сделка открывается один раз в неделю и от заранее определенной цены. Сделка открывается с небольшим стоп-ордером и мультипрофитной системой, то есть несколько целей с фиксацией прибыли, а также переводом позиции в безубыток, что очень важно.

Очень важно в этой системе — это определение нужных уровней, так как только в этом и заключается человеческий фактор данной стратегии, остальное выполняется автоматически.



Прочитать статьи вы сможете в 58 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=103
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 26 апреля 2010, 16:53:05
ДВА ВИДА РАСШИРЕНИЯ ФИБОНАЧЧИ
Биржевые классы от Романа Молодящина. [46стр.]

Уровни расширений Фибоначчи в торговом терминале МetaТrader4 предоставлены двумя видами сеток: «линии Фибоначчи», где есть уровни коррекций и стандартные уровни расширений, а также «расширение Фибоначчи», где представлены только уровни расширений – проекции Фибоначчи. Опустим коррекционные уровни и рассмотрим только расширения.



ИНДИКАТОРЫ РЫНКА. ИНДЕКС COT
Класс: «Участники фьючерсных рынков» с Никитой Кабановым. Лекция 3. [56 стр.]

В февральском номере журнала ForTrader.ru я рассказал о возможностях отслеживания настроений участников фьючерсных и опционных рынков в графическом виде. Однако определять на глаз пики и падения цены на графике - неблагодарное дело. Во-первых, это сложно, а во-вторых, есть риск того, что вы увидите только то, что хотите или наоборот. Для того чтобы решить эти проблемы и, в частности, снизить влияние субъективного мнения на принятие решений, можно стандартизировать значения позиций участников рынков.
Для стандартизации различных данных, которые содержаться в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of traders report), используется множество индикаторов. Однако большинство из них основываются на формуле «быстрого стохастика» (напоминаю, что отчёты СОТ вы можете скачать с сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) www. cftc. gov).   


ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 200 ПИПСОВ С УТРА 
Торговая стратегия месяца. [64 стр.] 

 В очередной раз мы убедились, что очень простые правила никак не подходят для торговли. Поговорка «Все гениальное - просто» совершенно не отрабатывается на биржах, видимо потому, что простое вряд ли может победить серьезный набор суперкомпьютеров в виде мозгового вещества такого количества спекулянтов. Граалем наверняка сможет стать только такая система, которую до вас еще никто не использовал, потому что пока нет способа сопротивляться его работе. 
Тактика, конечно, имеет право на существование, раз приносит автору прибыль, однако я все же рекомендую ему задуматься, действительно ли только стратегия дает ему прибыль, возможно в дело вмешивается человеческий фактор…





Прочитать статьи вы сможете в 59 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=104
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 03 июня 2010, 12:16:39
Рассчитываем рабочий лот в парах с прямой и обратной котировкой
Торговые стратегии на практике

Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является «мани-менеджмент» – управление кап италом, так как это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может – при изменении объема торгов. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота. 



Объемы на форекс, чем они могут помочь?
Обучающие статьи

Трейдеры-новички, торгующие только на валютных рынках и изучающие теханализ по учебникам, написанным для американских фондовых рынков, не раз сталкивались с таким понятием, как объем. Но, приходя на Forex, они видят, что под ценовым графиком располагается гистограмма вовсе не торгуемых денежных объемов, а тиковый объем – т.е. количество сделок за рассматриваемый временной период.

Почему дается тиковый объем, и что он означает?

Как его можно использовать в торговле, и можно ли?   


Урок 6. DBLHC, DBHLC, IB. Разворот на внутреннем баре 
Методы торговли Price Action 

 Сегодня мы продолжим изучать простые ценовые паттерны метода торговли Price Action. Не смотря на грозные аббревиатуры в названии урока, как вы дальше поймете, ничего сложного в разворотных формациях, которые я сегодня представлю, нет. По сути паттерны DBLHC и DBHLC - это бычья и медвежья вариации одного и того же разворотного «сетапа». Но, обо всем по порядку…

Также хочу напомнить для тех, кто только начинает изучение методов торговли Price Action, то, что я везде говорю о барах, а не о свечах, как привыкли многие, – это лично моё предпочтение и ни сколько не влияет на качество работы отдельно взятых паттернов и метода в целом. Теперь можно двигаться дальше.

DBLHC (Double Bar Lows Higher Close), или двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием – бычий вариант паттерна, а медвежий — DBHLC (Double Bar Highs Lower Close), в переводе - двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием.

Опять же замечу, что название весьма и весьма приблизительно отображает суть паттерна, так как на самом деле он может состоять из 2-х баров, как в классическом описании, так и из 3-х, и даже из 4-х баров. Многие справедливо считают, что чем больше баров входит в состав паттерна, тем он сильнее.

Давайте рассмотрим каждый из паттернов по отдельности.





Прочитать статьи вы сможете в 60 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=105
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 22 июня 2010, 09:44:58
Состояние рынка и диагностика
Торговые стратегии на практике

Изучая биржевую торговлю и торговые системы в частности, мы привыкли выделять на рынке два состояния: тренд и флет. Исходя из знания, какое из них преобладает на рынке, трейдером принимается решение на «включение» той или иной системы. Как, например, трендоследящей – для работы в тренде с широкими стоп-приказами либо без них и с еще большими ТейкПрофитами. Или контртрендовой – для работы во флете, срабатывающей при подходе цены к значимому уровню поддержки или сопротивления. Такая система предполагает относительно короткий СтопЛосс и ТейкПрофит, т.е. выход из рынка при подходе цены к обратной границе флета.

Однако на деле все выглядит не так просто. Очень часто даже торгуя по тренду, трейдер терпит убытки на глубоких откатах, а достаточно широкий флет может очень легко развиться в тренд с пробоем одной из границ. Поэтому, чтобы избегать лишних убытков, целесообразно определить состояние рынка не только с точки зрения «тренд-флет», но и измерить силу (волатильность) этого тренда или флета.   



Прорывы - истинные и ложные
Обучающие статьи

Азбучная истина: любой тренд, даже самый мощный, состоит из нескольких стадий и рано или поздно заканчивается. А любой ценовой уровень, пусть и самый крепкий, когда-нибудь будет пробит. И когда цена совершает очередную попытку пробоя, каждый трейдер задается вопросом: можно ли заранее оценить, что более вероятно сегодня, пробой или отскок? А после того, как рынок уже перепрыгнул через уровень и преодолел «энное» количество пунктов, можно ли отличить, истинный это пробой или ложный?


Пробой или не пробой?

Обычно предлагаются довольно примитивные рецепты. Прошли столько-то пунктов – значит, пробой. А меньше — значит, нет. Или, например, рекомендуется ждать закрытия дня, либо 4-часовой свечи. С одной стороны, совет толковый — как говорится, утро вечера мудренее. Но пока дождешься, особенно если пробой настоящий, упустишь хорошую сделку. Да и не всегда закрытие дня дает полную гарантию.
Также некоторые пишут, что истинные пробои случаются реже, чем ложные, и, мол, профессионал, как правило, стремится работать против пробоев. Но пробой пробою рознь. На практике мы знаем, насколько быстрые и легкие деньги можно сделать в иной день, когда цена, продавив сильную поддержку или сопротивление, пролетает в первые же минуты несколько десятков пунктов, а затем следует серия из нескольких белых или черных часовых свечей с короткими остановками на промежуточных уровнях. К концу дня валюта может уйти совсем далеко от недавних привычных котировок. Бывали случаи рывков и на 500, и на 1000 пунктов кряду. А уж движения после пробоя в пределах сотни пунктов — абсолютно рядовое явление. Как быть? И можно ли более-менее надежно понять заранее, с чем мы имеем дело?
Когда-то излюбленным предметом философских дискуссий был поиск первоэлемента, из которого состоит весь остальной мир. В качестве такового предлагались то воздух, то огонь, то земля, то вода, то эфир. Однако эти идеи не выдержали критики тех, кто строил свои воззрения как минимум на всех пяти элементах. Алхимики искали философский камень, который превратит в золото если не всё, то пускай хоть что-то, но чтобы наверняка. Позднее в качестве единственного кирпичика мироздания был предложен атом, но затем оказалось: не то что сам атом, но даже его составляющие – ядра, электроны и еще более мелкие частицы ведут себя совершенно ненаучно, если только не предположить, что каждая частица состоит из ещё нескольких первочастиц. И это, если не углубляться в квантовую теорию, «волна-она-же-частица».

Разум подсказывает: не нужно строить свою торговую систему на каком-то одной универсальной критерии. Их должно быть несколько. Устойчивое сочетание признаков – вот действительно хорошая основа для принятия торгового решения. В этой статье я постараюсь кратко перечислить, какие существуют признаки, критерии, позволяющие отличить истинный пробой от ложного.     


"Электронные деньги" - права и обязанности 
Биржа для новичков

 На данный момент, весьма актуальным, на наш взгляд, является вопрос об оптимальном обналичивании и последующем налогообложении так называемых «электронных денег». Благодаря их существованию, онлайн-брокеры предоставляют клиентам возможность пополнения/снятия средств с торгового счета через электронные платежные системы (ЭПС). Электронные деньги также называют «титульными знаками» или «имущественными правами». Рассмотрим подробнее значение вышеуказанных терминов.

....


Для предпринимателей

Самой простой и удобной нам представляется схема оплаты налога для Индивидуального предпринимателя (СПД на Украине).

У предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, зачисление электронных денег на их счета, имеет наиболее прозрачную правовую основу. Возьмем, к примеру, предпринимателя с разрешенным видом деятельности, связанным с заработком в сети Интернет. Деньги, зачисленные ему через WebMoney, будут официально являться доходом с предпринимательской деятельности и облагаться налогом по установленной ставке. 


Индикатор Williams Commercial Index 
Участники фьючерсных рынков

Последние три статьи мы посвятили стратегиям торговли на основе позиций участников фьючерсных рынков. Сегодня я расскажу об одном из индикаторов, который позволяет облегчить и ускорить анализ фьючерсных рынков - WILLCO (Williams Commercial Index), автором которого является небезызвестный Ларри Уильямс.

Для того чтобы стандартизировать значения открытых позиций операторов [(хеджеров) commercial] по отношению к открытому интересу, Ларри Уильямс аналогично другим индикаторам (например, Индексам СОТ) воспользовался формулой стохастика, которая выглядит так...



Урок 16. Стратегии. 
Работа с фьючерсами

До сих пор мы рассматривали несколько сравнительно простых способов применения фьючерсов и опционов. Все они могут быть отнесены к одной из трех следующих категорий:
- Хеджирование;
- Спекуляция;
- Арбитраж.
В этом уроке мы пойдем немного дальше и вкратце рассмотрим более сложные способы использования фьючерсов и опционов.



Прочитать статьи вы сможете в 61 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=106
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 20 июля 2010, 15:22:12
MULTIPLE TIME FRAME (MTF) STOCHASTIC. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОХАСТИКА НА РАЗНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ ИЛИ 20 ПУНКТОВ В ДЕНЬ
Класс: «Торговые стратегии на практике» от Романа Молодяшина, аналитика Forex Times. Стратегия 12. [49 стр.]

Данная система с использованием одного и того же стохастика на четырех таймфреймах как раз подходит под эту идею. Автор системы не стремится зарабатывать на ней сотни пунктов движения, хотя и такое возможно. Главная задача в работе – набрать 20 пунктов в день.   



ИНДИКАТОР ZIGZAG – ПЕРЕРИСОВКА В ПОЛЬЗУ
Торговая стратегия месяца. [54 стр.]

Теперь самый неприятный момент: индикатор перерисовывается!
 
Как мы будем это обходить? Если следующая сформировавшаяся свеча имеет Low ниже Low сигнальной свечи, то теперь ее считаем сигнальной. Предыдущий отложенник удаляется (если он не сработал), и ставится новый по описанным выше правилам, но уже применительно к нашей новой сигнальной свече. И так до того момента пока ордер не сработает.
 
Если ордер сработал и закрылся по стопу, а ZigZag_Pointer после этого дает новый сигнал, эту свечу берем как сигнальную и т.д. Если ордер сработал и цена идет в нужном нам направлении, ищем возможность для выхода.
 


СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ «МЕТОД 4-Х ИНДИКАТОРОВ» 
Исследование торговых стратегий с командой проекта FxGeneral. [62 стр.]

 На участке оптимизации стратегия выглядела достаточно уверенно, прибавив за период тестирования порядка 90%. Начало форвард-теста также радовало глаз, а вот падение в конце заставляет задуматься. С одной стороны, подобное снижение уже наблюдалось ранее, с другой – ранее был участок оптимизации. В любом случае, пока на реал ставить рано, надо посмотреть, как эксперт выберется из ямы.
А теперь по цифрам: прибыльность составила - 1.26, матожидание выигрыша - 14.96, а максимальная просадка всего - 2753.76 (12.65%). При этом количество прибыльных сделок составило - 67.58%.    



Прочитать статьи вы сможете в 62 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=107
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 04 октября 2010, 08:56:49
Индикатор Fan v 1.0 - Грааль или нет?
Мой ручной форекс индикатор

Путешествуя по просторам сети Интернет, наткнулся на очень интересный индикатор «Fan v1.0»  для торговой платформы МetaТrader4. По словам создателя индикатора, он основан на Веере Фибоначчи. Если взглянуть на график с данным индикатором, возникают два варианта реакции на увиденное: «Ого, да это великолепно!» или «А как же его интерпретировать?». Давайте посмотрим, как справиться с этим красавцем.


Первые шаги на фондовом рынке
Биржа для новичков

Как выбрать брокера?
 
Выбор брокера - это один из важных шагов в вашей будущей карьере биржевого трейдера. Можно, конечно, закопаться в куче листовок с тарифами и обыскать всю сеть Интернет в поиске идеального проводника на фондовую биржу. Но можно сделать проще! Найдите время и приезжайте в офис инвестиционной компании.
 
Открою вам небольшой секрет: конкуренция на рынке брокерских услуг велика, поэтому мучиться, сравнивая тарифы, не стоит: они у всех компаний фактически одинаковы, только порой за одинаковые суммы комиссионных вы получаете разный набор дополнительных услуг.


Система управления капиталом - метод многократных лотов
Торговые стратегии на практике

 Первоначально метод многократных лотов возник на фондовых рынках и чуть позже на товарно-сырьевых. Как следует из названия — это торговля не одним лотом, то есть контрактом или пакетом акций, а несколькими. Существует две разновидности данного метода:
- Торговля многократными лотами по одному сигналу.
- Торговля многократными лотами по мере роста прибыли.    



Прочитать статьи вы сможете в 63 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=108
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 25 октября 2010, 08:28:54
Индикатор Fan v.1.0 - итоги
Мой ручной форекс индикатор

Рассмотрев в прошлом номере индикатор Fan лишь поверхностно, нельзя делать окончательные выводы о нем – слишком мало данных. Предлагаю выяснить, действительно ли он уникален.

Сравнение Fan с MACD и Скользящими Средними

Сравним Fan v1.0 со стандартными индикаторами MetaTrader 4, которые по своему функционалу похожи на него, в частности с индикаторами MACD и скользящими средними.
Наиболее простой и сразу заметный сигнал на открытие по индикатору Fan – пересечение им нулевой линии. Давайте посмотрим, насколько хорошо по сравнению со своими визави он отрабатывает их.

Подробное сравнение Fan с MACD, скользящими средними и Awesome Oscillator Билла Вильямса (стр. 62)


Секреты чемпионов трейдинга, ч. 2 
Биржа для новичков

В 64 номере журнала ForTrader.ru мы продолжаем с вами говорить о резюме книги «18 чемпионов трейдинга делятся своими секретами», которая была опубликована в FWN (Financial World News) в далеком 1996 году. Несколько конкретных советов от профессионалов рынка мы уже рассмотрели в 63 номере, теперь на очереди нас ждут еще 10 знатоков со своими рецептами прибыльной торговли.

Джордж Лейн

Он придерживается ликвидных рынков и избегает тонких контрактов. В то же время, Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом: «Это секрет заработка на товарах – контролируй размер своих убытков».
На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность. Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь, то у вас все получится».

Другие советы профессионалов трейдинга (стр. 44) 


On balance volume 
Торговые стратегии на практике

 Индикатор On Balance Volume (OBV – балансовый объем) впервые был предложен в 1963 г. Джо Грэнвиллом в книге «New Key to Stock Market Profits» для использования на товарных рынках (commodities). Автор индикатора считал, что объем является главным компонентом на рынке, и с его помощью можно предугадать вероятный ход цены в ближайшем будущем.
Суть индикатора состоит в отслеживании отношения объема торгов и реакции цены на этот объем. Формула расчета индикатора достаточно проста. Если каждая новая цена закрытия выше предыдущей, то объем суммируется к предыдущему показателю. Если цена закрытия ниже, то, наоборот, вычитается. Затем остается сравнить показания индикатора с графиком цены, чтобы найти расхождения или подтверждающие сигналы.

Об индикаторе и алгоритме торговли подробнее (стр. 47)


Прочитать статьи вы сможете в 64 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=109
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 02 декабря 2010, 07:31:45
Стохастический осциллятор
Мой ручной форекс индикатор

Стохастический осциллятор предсказывает разворот тренда с большой точностью, указывая те моменты, в которые цена достигает зон «перекупленности» или «перепроданности» и близко подходит к границам торгового «коридора».

Применение стохастика

Стохастический осциллятор обычно используется на бестрендовом участке для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных интервалах. На рисунке 1 изображено действие стохастического осциллятора Stoch (8,3,3) на часовом графике пары USDCHF и наглядно представлено отрицательное расхождение.

Узнать больше об индикаторе Stochastic (стр. 50) 


Методы управления капиталом на форекс, ч.2   
Биржа для новичков

В первой статье, посвященной методам управления капиталом, нами отмечалось, что все истории по-настоящему крупного успеха в трейдинге связаны не столько с мастерством трейдеров в отслеживании и исполнении сигналов своих торговых систем, сколько с грамотным распределением своих активов. В ней мы также подчеркивали важность заботы о рисках как об одном из основных аспектов успешной торговли, однако собственно описанию самих методов было уделено не так много места.

Являясь продолжением, данная статья кратко познакомит читателя с особенностями некоторых методов управления капиталом, в том числе с применением тестирования их эффективности на основе реальной статистики торгового счета трейдера N.

Мы сравним доходность торговли по следующим методам:
1. Стандартный лот (отсутствие управления капиталом);
2. Метод Райана Джонса (метод фиксированной пропорции);
3. Метод фиксированного процента;
4. Метод фиксированного процента (без уменьшения лота);
5. Метод оптимального F.

Подробнее о данном методе управления капиталом (стр. 46)   


Торговая стратегия на дивергенции
Торговые стратегии на практике

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и дивергенций Стохастика.

Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) - модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Статья подробнее в 65 номере журнала ForTrader.ru (стр. 48)


Прочитать статьи вы сможете в 65 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=110
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 18 января 2011, 15:11:04
Elder Impulse System - для входа или выхода?
Мой ручной форекс индикатор

Именно синий бар я считаю главным достоинством индикатора EIS, например, в сравнении с Awesome Вильямса, у которого всего 2 расцветки. Тем не менее, только по Elder Impulse System я не советую совершать входы в рынок, особенно на дневных таймфреймах, каким бы заманчивым это не казалось.

Объясню свое мнение: для торговли на разных таймфреймах часто приходится менять период индикатора, особенно если это кается сравнения таких таймфреймов, как часовой и дневной. Индикатор EIS, не позволяет, не вмешиваясь в код, быстро изменить его период. Он, так сказать, «стационарный», в нем нельзя регулировать эту опцию быстро и просто. И так как на дневном графике часто после бурного роста идет откат, а как раз в таких ситуациях EIS и дает нам сигнал на вход, мы получаем риск потерь.

Подробнее об индикаторе EIS (стр. 60)


О построении внутридневных торговых систем
Биржа для новичков

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или так называемые внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых методов. К таким приемам можно отнести своевременный «выход в безубыток», учет текущего направления локальной тенденции, а также грамотный выбор соотношения потенциальный Профит/Лосс.

Об этих аспектах, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Без лишних описаний всем известных понятий, мы предлагаем убедиться в их значимости на примере конкретной торговой системы – назовем ее Cable intraday. Правила входа и выхода из рынка по этой системе довольно просты и основаны на пробое локального максимума/минимума после открытия европейской торговой сессии, которые были сформированы в ночное время.

На рисунке 1 представлен график доходности этой торговой системы за 2009 год, но результат показан без применения некоторых «хитростей», о которых речь пойдет ниже. По большому счету, направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается локальная тенденция и вход производится при первом направленном движении на открытии европейской сессии.

Прочитать статью подробнее (стр. 44)   


Торговая система "Дракон" на основе Heikin Ashi b Heikin Ashi Smoothed
Торговые стратегии на практике

Тело «дракона» состоит из свечей Heikin Ashi, индикатора Heikin Ashi Smoothed и трехпериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA3), значения которой вычисляются от Heikin Ashi Smoothed – отсюда, вероятно, и сходство ценового графика с драконом.

Направление долгосрочного тренда указывает 200-периодная EMA (EMA200). Здесь же используются горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, предоставляемые индикатором DailyWoodPivot – они практически не отличаются от классических уровней Pivot Points. Дополнительные условия рынка отслеживаются индикаторами DSS Stochastic, а также MACD with crossing.

Прочитать всю торговую стратегию (стр. 49)


Прочитать статьи вы сможете в 66 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=111
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 07 марта 2011, 12:50:29
Разворотные ценовые модели "Молот" и "Висельник". Тонкие особенности "Тонкачи"
Свечные модели на практике

Мы начинаем цикл статей, посвященных свечным моделям и их отработкам на рынке Форекс. Ценовые фигуры часто используются трейдерами в техническом анализе и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей – «Молота» и «Висельника».

Описание разворотных ценовых моделей «Молота» и «Висельника»

Молот и висельник состоят из одной свечи (см. рис. 1). У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Молот возникает на понижательном тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель, переводится как «земля». Висельник же появляется на вершине тренда или во время повышательного тренда. Такое название происходит от японского «кубицури» и возникло из-за того, что эта свеча напоминает висящего человека.

Подробное описание ценовых моделей и их сигналы на рынке (стр. 45)


Урок 1. Торговля контрактами на разницу (CFD). Привнесем немного свежести
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Для торговли товарами, акциями и даже фондовыми индексами могут быть использованы очень интересные инструменты — контракты на разницу в цене активов и товаров. Кратко эти инструменты именуют CFD. Этот термин произошёл от английского Contract For Difference (дословно и переводится как контракт на разницу).

CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Например, компания Forex Club поддерживает порядка 80 контрактов на разнообразные благородные и базовые металлы, энергетику, акции отдельных компаний и целый набор фондовых индексов США, Европы и Китая.

Подробнее о CFD (стр. 50)   


Сохранить и приумножить. Диверсификация рисков на Форекс
Биржа для новичков

Диверсификация – это, прежде всего, распределение рисков по разным направлениям таким образом, чтобы избежать потери всего портфеля активов или депозита в случае непредусмотренного разворота тренда.

Как правило, о диверсификации задумываются трейдеры более опытные и бывалые, располагающие депозитами размеров от среднего и выше. Отчасти это связано с тем, что на Форекс, где есть возможность начать торговать с небольшим стартовым капиталом, приходят люди с малыми финансовыми активами, поэтому распределить средства так, чтобы диверсифицировать риски, вряд ли получится на небольшом счете.

Примером диверсификации на Форексе может служить открытие нескольких счетов, на которых средства находятся в разных соотношениях позиция/кэш и торгуются по разным стратегиям.

Прочить статью о диверсификации (стр. 44)


Прочитать статьи вы сможете в 67 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=67
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: ForTrader 29 марта 2011, 12:02:21
Свечная модель "Поглощение"
Свечные модели на практике

Модель медвежьего поглощения.

Повышательный тренд продолжается в день с маленьким белым телом и небольшим объемом торговли. На следующий день цена открытия достигает нового максимума, а затем цены быстро падают. Падение цен сопровождается высоким объемом торговли, и, наконец, цена закрытия оказывается ниже цены открытия предыдущего дня. С эмоциональной точки зрения, повышательный тренд нарушен. Если на следующий (третий) день цены остаются на низком уровне, то возникает важный разворот повышательного тренда. Противоположный сценарий наблюдается для модели бычьего поглощения.

Подробнее о нюансах образования и работы с моделью "Поглощение" (стр. 34)


Нефтяные качели - идем на взлёт 
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Как видно из истории колебаний цен на нефть, данный товар не только растет в цене, но и регулярно испытывает сильные падения.
Следовательно, и здесь могут пригодиться CFD. Ради интереса рассчитаем результат от гипотетической сделки на падении нефтяных цен в 2008 году:

− Шаг 1. Трейдер продаёт 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $140.
− Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает сделку, покупая 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $45.
− В итоге — прибыль в $9 500 (изменение курса в $95 х 100 баррелей).

Подробнее пример использования контрактов CDF (стр. 37) 


Страхование рисков на Forex 
Биржа для новичков

Хеджирование (от английского hedge, «ограждать», «оберегать») как способ ухода от рисков в торговле как фондовой, так и валютной, широко распространено. Само понятие имеет следующее содержание: для снижения уровня риска применяется совокупность сходных, однотипных инструментов, используемых на рынке, с целью приведения к минимуму возможных потерь по позициям. При этом сокращение потерь ставится выше возможного прироста депозита.

Хеджируя свои сделки, будь то фондовый или валютный рынок, трейдер оказывает влияние на рыночный спрос, а также на расстановку сил покупателей продавцов — в большей степени это могут заметить крупные стратегические либо институциональные инвесторы, нежели трейдеры с небольшими депозитами.

Для того чтобы хеджирование применять наиболее эффективно, необходимо тщательно следить за рыночной ситуацией, прежде всего, а также мониторить прогнозы валютных курсов и аналитику, которую предоставляют аналитики и инвестдома. На основе совокупности информационных поводов можно принимать решения.

Подробнее о понятиях хеджирование, хеджер и спекулянт в форекс журнале (стр. 32)


Прочитать статьи вы сможете в 68 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=68
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: Yugarin 05 ноября 2016, 00:32:30
Интересно, но мне кажется, что сложно там торговать или чего там делают.
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: Maxmudka 05 ноября 2016, 13:42:47
Интересно, но мне кажется, что сложно там торговать или чего там делают.
У дьявола всё сложно, запутано. У Бога всё просто. И мне известен лишь один единственный способ деньги заработать - их производить. Всё остальное - распределение, игра по установленным правилам организатора - махинатора - производителя и хозяина денег, в том числе и биржевые игры с правилами казино. Ведь основатель никогда не останется в проигрыше. Даже, если чудо случится, нарисует ещё фантиков.
: Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru
: MaterInka 04 мая 2018, 16:12:15
Интересная информация, но очень много.