Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru

[ForTrader]

Индикатор Fan v.1.0 - итоги
Мой ручной форекс индикатор

Рассмотрев в прошлом номере индикатор Fan лишь поверхностно, нельзя делать окончательные выводы о нем – слишком мало данных. Предлагаю выяснить, действительно ли он уникален.

Сравнение Fan с MACD и Скользящими Средними

Сравним Fan v1.0 со стандартными индикаторами MetaTrader 4, которые по своему функционалу похожи на него, в частности с индикаторами MACD и скользящими средними.
Наиболее простой и сразу заметный сигнал на открытие по индикатору Fan – пересечение им нулевой линии. Давайте посмотрим, насколько хорошо по сравнению со своими визави он отрабатывает их.

Подробное сравнение Fan с MACD, скользящими средними и Awesome Oscillator Билла Вильямса (стр. 62)


Секреты чемпионов трейдинга, ч. 2 
Биржа для новичков

В 64 номере журнала ForTrader.ru мы продолжаем с вами говорить о резюме книги «18 чемпионов трейдинга делятся своими секретами», которая была опубликована в FWN (Financial World News) в далеком 1996 году. Несколько конкретных советов от профессионалов рынка мы уже рассмотрели в 63 номере, теперь на очереди нас ждут еще 10 знатоков со своими рецептами прибыльной торговли.

Джордж Лейн

Он придерживается ликвидных рынков и избегает тонких контрактов. В то же время, Лейн говорит, что никогда не ведет трейдинг, не защитив свою позицию стоп-лоссовым приказом: «Это секрет заработка на товарах – контролируй размер своих убытков».
На вопрос о том, что является ключевым фактором успеха в товарном трейдинге, Лейн ответил: «Жадность. Трейдинг – это страх и жадность, а если у вас достаточно сильно желание вести успешную финансовую жизнь, то у вас все получится».

Другие советы профессионалов трейдинга (стр. 44) 


On balance volume 
Торговые стратегии на практике

 Индикатор On Balance Volume (OBV – балансовый объем) впервые был предложен в 1963 г. Джо Грэнвиллом в книге «New Key to Stock Market Profits» для использования на товарных рынках (commodities). Автор индикатора считал, что объем является главным компонентом на рынке, и с его помощью можно предугадать вероятный ход цены в ближайшем будущем.
Суть индикатора состоит в отслеживании отношения объема торгов и реакции цены на этот объем. Формула расчета индикатора достаточно проста. Если каждая новая цена закрытия выше предыдущей, то объем суммируется к предыдущему показателю. Если цена закрытия ниже, то, наоборот, вычитается. Затем остается сравнить показания индикатора с графиком цены, чтобы найти расхождения или подтверждающие сигналы.

Об индикаторе и алгоритме торговли подробнее (стр. 47)


Прочитать статьи вы сможете в 64 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=109

[ForTrader]

Стохастический осциллятор
Мой ручной форекс индикатор

Стохастический осциллятор предсказывает разворот тренда с большой точностью, указывая те моменты, в которые цена достигает зон «перекупленности» или «перепроданности» и близко подходит к границам торгового «коридора».

Применение стохастика

Стохастический осциллятор обычно используется на бестрендовом участке для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных интервалах. На рисунке 1 изображено действие стохастического осциллятора Stoch (8,3,3) на часовом графике пары USDCHF и наглядно представлено отрицательное расхождение.

Узнать больше об индикаторе Stochastic (стр. 50) 


Методы управления капиталом на форекс, ч.2   
Биржа для новичков

В первой статье, посвященной методам управления капиталом, нами отмечалось, что все истории по-настоящему крупного успеха в трейдинге связаны не столько с мастерством трейдеров в отслеживании и исполнении сигналов своих торговых систем, сколько с грамотным распределением своих активов. В ней мы также подчеркивали важность заботы о рисках как об одном из основных аспектов успешной торговли, однако собственно описанию самих методов было уделено не так много места.

Являясь продолжением, данная статья кратко познакомит читателя с особенностями некоторых методов управления капиталом, в том числе с применением тестирования их эффективности на основе реальной статистики торгового счета трейдера N.

Мы сравним доходность торговли по следующим методам:
1. Стандартный лот (отсутствие управления капиталом);
2. Метод Райана Джонса (метод фиксированной пропорции);
3. Метод фиксированного процента;
4. Метод фиксированного процента (без уменьшения лота);
5. Метод оптимального F.

Подробнее о данном методе управления капиталом (стр. 46)   


Торговая стратегия на дивергенции
Торговые стратегии на практике

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и дивергенций Стохастика.

Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) - модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Статья подробнее в 65 номере журнала ForTrader.ru (стр. 48)


Прочитать статьи вы сможете в 65 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=110

[ForTrader]

Elder Impulse System - для входа или выхода?
Мой ручной форекс индикатор

Именно синий бар я считаю главным достоинством индикатора EIS, например, в сравнении с Awesome Вильямса, у которого всего 2 расцветки. Тем не менее, только по Elder Impulse System я не советую совершать входы в рынок, особенно на дневных таймфреймах, каким бы заманчивым это не казалось.

Объясню свое мнение: для торговли на разных таймфреймах часто приходится менять период индикатора, особенно если это кается сравнения таких таймфреймов, как часовой и дневной. Индикатор EIS, не позволяет, не вмешиваясь в код, быстро изменить его период. Он, так сказать, «стационарный», в нем нельзя регулировать эту опцию быстро и просто. И так как на дневном графике часто после бурного роста идет откат, а как раз в таких ситуациях EIS и дает нам сигнал на вход, мы получаем риск потерь.

Подробнее об индикаторе EIS (стр. 60)


О построении внутридневных торговых систем
Биржа для новичков

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или так называемые внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых методов. К таким приемам можно отнести своевременный «выход в безубыток», учет текущего направления локальной тенденции, а также грамотный выбор соотношения потенциальный Профит/Лосс.

Об этих аспектах, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Без лишних описаний всем известных понятий, мы предлагаем убедиться в их значимости на примере конкретной торговой системы – назовем ее Cable intraday. Правила входа и выхода из рынка по этой системе довольно просты и основаны на пробое локального максимума/минимума после открытия европейской торговой сессии, которые были сформированы в ночное время.

На рисунке 1 представлен график доходности этой торговой системы за 2009 год, но результат показан без применения некоторых «хитростей», о которых речь пойдет ниже. По большому счету, направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается локальная тенденция и вход производится при первом направленном движении на открытии европейской сессии.

Прочитать статью подробнее (стр. 44)   


Торговая система "Дракон" на основе Heikin Ashi b Heikin Ashi Smoothed
Торговые стратегии на практике

Тело «дракона» состоит из свечей Heikin Ashi, индикатора Heikin Ashi Smoothed и трехпериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA3), значения которой вычисляются от Heikin Ashi Smoothed – отсюда, вероятно, и сходство ценового графика с драконом.

Направление долгосрочного тренда указывает 200-периодная EMA (EMA200). Здесь же используются горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, предоставляемые индикатором DailyWoodPivot – они практически не отличаются от классических уровней Pivot Points. Дополнительные условия рынка отслеживаются индикаторами DSS Stochastic, а также MACD with crossing.

Прочитать всю торговую стратегию (стр. 49)


Прочитать статьи вы сможете в 66 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=111

[ForTrader]

Разворотные ценовые модели "Молот" и "Висельник". Тонкие особенности "Тонкачи"
Свечные модели на практике

Мы начинаем цикл статей, посвященных свечным моделям и их отработкам на рынке Форекс. Ценовые фигуры часто используются трейдерами в техническом анализе и как самостоятельный его вид, и как дополнение к другим методикам прогнозирования. Данный курс лекций может быть полезен как для начинающих трейдеров, так и для опытных мастеров. Начать серию я бы хотел с разворотных свечных моделей – «Молота» и «Висельника».

Описание разворотных ценовых моделей «Молота» и «Висельника»

Молот и висельник состоят из одной свечи (см. рис. 1). У них длинные нижние тени и маленькие тела, находящиеся на вершине дневного торгового диапазона или очень близко к ней. Молот возникает на понижательном тренде и назван так потому, что выковывает дно, а японское слово «тонкачи», обозначающее эту модель, переводится как «земля». Висельник же появляется на вершине тренда или во время повышательного тренда. Такое название происходит от японского «кубицури» и возникло из-за того, что эта свеча напоминает висящего человека.

Подробное описание ценовых моделей и их сигналы на рынке (стр. 45)


Урок 1. Торговля контрактами на разницу (CFD). Привнесем немного свежести
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Для торговли товарами, акциями и даже фондовыми индексами могут быть использованы очень интересные инструменты — контракты на разницу в цене активов и товаров. Кратко эти инструменты именуют CFD. Этот термин произошёл от английского Contract For Difference (дословно и переводится как контракт на разницу).

CFD позволяют извлекать прибыль из изменения курсов самых разнообразных активов. Например, компания Forex Club поддерживает порядка 80 контрактов на разнообразные благородные и базовые металлы, энергетику, акции отдельных компаний и целый набор фондовых индексов США, Европы и Китая.

Подробнее о CFD (стр. 50)   


Сохранить и приумножить. Диверсификация рисков на Форекс
Биржа для новичков

Диверсификация – это, прежде всего, распределение рисков по разным направлениям таким образом, чтобы избежать потери всего портфеля активов или депозита в случае непредусмотренного разворота тренда.

Как правило, о диверсификации задумываются трейдеры более опытные и бывалые, располагающие депозитами размеров от среднего и выше. Отчасти это связано с тем, что на Форекс, где есть возможность начать торговать с небольшим стартовым капиталом, приходят люди с малыми финансовыми активами, поэтому распределить средства так, чтобы диверсифицировать риски, вряд ли получится на небольшом счете.

Примером диверсификации на Форексе может служить открытие нескольких счетов, на которых средства находятся в разных соотношениях позиция/кэш и торгуются по разным стратегиям.

Прочить статью о диверсификации (стр. 44)


Прочитать статьи вы сможете в 67 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=67

[ForTrader]

Свечная модель "Поглощение"
Свечные модели на практике

Модель медвежьего поглощения.

Повышательный тренд продолжается в день с маленьким белым телом и небольшим объемом торговли. На следующий день цена открытия достигает нового максимума, а затем цены быстро падают. Падение цен сопровождается высоким объемом торговли, и, наконец, цена закрытия оказывается ниже цены открытия предыдущего дня. С эмоциональной точки зрения, повышательный тренд нарушен. Если на следующий (третий) день цены остаются на низком уровне, то возникает важный разворот повышательного тренда. Противоположный сценарий наблюдается для модели бычьего поглощения.

Подробнее о нюансах образования и работы с моделью "Поглощение" (стр. 34)


Нефтяные качели - идем на взлёт 
Торговля контрактами на разницу (CFD)

Как видно из истории колебаний цен на нефть, данный товар не только растет в цене, но и регулярно испытывает сильные падения.
Следовательно, и здесь могут пригодиться CFD. Ради интереса рассчитаем результат от гипотетической сделки на падении нефтяных цен в 2008 году:

− Шаг 1. Трейдер продаёт 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $140.
− Шаг 2. Спустя время трейдер закрывает сделку, покупая 1 контракт на нефть (100 баррелей) по $45.
− В итоге — прибыль в $9 500 (изменение курса в $95 х 100 баррелей).

Подробнее пример использования контрактов CDF (стр. 37) 


Страхование рисков на Forex 
Биржа для новичков

Хеджирование (от английского hedge, «ограждать», «оберегать») как способ ухода от рисков в торговле как фондовой, так и валютной, широко распространено. Само понятие имеет следующее содержание: для снижения уровня риска применяется совокупность сходных, однотипных инструментов, используемых на рынке, с целью приведения к минимуму возможных потерь по позициям. При этом сокращение потерь ставится выше возможного прироста депозита.

Хеджируя свои сделки, будь то фондовый или валютный рынок, трейдер оказывает влияние на рыночный спрос, а также на расстановку сил покупателей продавцов — в большей степени это могут заметить крупные стратегические либо институциональные инвесторы, нежели трейдеры с небольшими депозитами.

Для того чтобы хеджирование применять наиболее эффективно, необходимо тщательно следить за рыночной ситуацией, прежде всего, а также мониторить прогнозы валютных курсов и аналитику, которую предоставляют аналитики и инвестдома. На основе совокупности информационных поводов можно принимать решения.

Подробнее о понятиях хеджирование, хеджер и спекулянт в форекс журнале (стр. 32)


Прочитать статьи вы сможете в 68 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=127&num=68

[Yugarin]

Интересно, но мне кажется, что сложно там торговать или чего там делают.

[Maxmudka]

Интересно, но мне кажется, что сложно там торговать или чего там делают.

У дьявола всё сложно, запутано. У Бога всё просто. И мне известен лишь один единственный способ деньги заработать - их производить. Всё остальное - распределение, игра по установленным правилам организатора - махинатора - производителя и хозяина денег, в том числе и биржевые игры с правилами казино. Ведь основатель никогда не останется в проигрыше. Даже, если чудо случится, нарисует ещё фантиков.

[MaterInka]

Интересная информация, но очень много.