Уроки биржевой торговли от ForTrader.ru

[ForTrader]

Уважаемые форумчане. Предлагаем вам познакомиться с уроками практической торговли, программирования, управления капиталом и анализа рынка от аналитического журнала для финансовых трейдеров ForTrader.ru. В последнем номере вы найдете:

1.     Ликбез: Стратегии и система управления капиталом. Урок 3. Основной алгоритм стратегии скольжения.

Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все уложить в некий алгоритм действий.

1 Этап. Подготовка к работе.
1. Определяем направление тренда - я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике.
2. Определяем направление движения рынка - оно может совпадать с направлением тренда, а может и не совпадать, как во время коррекций. Будем определять его по наклону простой средней порядка 89 на часовом графике.
3. Наносим на график линии поддержек и сопротивлений, линии предполагаемого скопления массовых стоп-приказов (что часто совпадает). Если на графике прослеживаются каналы или фигуры технического анализа, необходимо нанести их линии (границы)...


2.     Уроки программирования на MQL4. Урок 12. Использование автооптимизации.

Ни для кого не является новостью, что создание абсолютной системы, которая будет давать прибыль при любом состоянии рынка бесконечно долго, как минимум затруднительно, как максимум – невозможно. До сих пор очень часто на форумах встречаются заявления о создании очередного «Грааля». Большинство форумян очень скептично относятся к такого рода заявлениям и даже открыто высмеивают авторов манны небесной. И вправду, зачем нашедшему клад рассказывать об этом на весь мир?
Понимая, что поиск сверхсистемы изначально обречен на неудачу, многие из нас, как алхимики, упорно продолжают поиски своего философского камня. На этом этапе часто удается создать систему, которая приносит прибыль некоторое время, а затем рынок вновь изменяется. Профессиональные трейдеры в таких случаях также корректируют свою систему или разрабатывают новую, что позволяет им таковыми и оставаться. Советник же полностью изменить самого себя не в силах, так как это прерогатива его создателя, а вот немного подкорректировать свою стратегию вполне может, подобрав другие параметры профита, стопа и т. д. Этот процесс в тестере стратегий называется оптимизацией.
Запустить программно тестер стратегий и произвести в нем оптимизацию возможно (нужно использовать API-функции Windows), но будет не очень надежно в плане дальнейшей поддержки терминалом. Ведь коды кнопок и окон не документированы официально и поэтому могут быть изменены в следующих релизах МТ4. Поэтому лучшим выходом будет являться оптимизация непосредственно при помощи самого советника. То есть, через какой-то промежуток времени советник производит оптимизацию и до следующей оптимизации работает с полученными лучшими параметрами. Через определенный период действия повторяются. Это позволит советнику все время изменяться, следуя изменениям рынка. Хотя не факт, что изменения рынка будут касаться только каких-то параметров советника. Может, сама стратегия, заложенная в эксперте, себя изживет. Но не будем о грустном и вспомним один из постулатов технического анализа – «тенденция скорее продолжится, чем изменится». То есть подбор параметров на небольшом отрезке ближайшей истории может быть оправдан, хотя никто гарантию на такую «оправданность» не даст.
Тем более, при подборе параметров перед нами еще стоит выбор временн?го промежутка для оптимизации. Скорее всего, это должна быть ближайшая история, а вот оптимальную длительность этой истории нужно тоже как-то подбирать. Таким образом, даже в параметрах оптимизации есть, где разгуляться.
Заниматься моделированием тиков, как это делает тестер стратегий, мы не будем, так как функция оптимизации в этом случае будет уж очень объемной. Пойдем по более простому, но не менее эффективному пути. Вспомните, как вы изначально проверяете только что родившуюся идею. Вряд ли вы сразу начинаете писать советника. Проще всего визуально пройтись по истории, отмечая входы и выходы из сделок. В этом случае нас не интересуют реальные тики, вполне достаточно самих свечей с их четырьмя основными характеристиками. Эта модель тестирования в тестере стратегий называется «по ценам открытия». Понятно, что далеко не все стратегии могут быть проверены в этой модели. Но практика показывает, что подобные эксперты при использовании на реальном счете работают с результатами более близкими к результатам предварительного тестирования.

Познакомиться с уроками полностью: http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=74

[ForTrader]

Полезные функции. Meta Quotes Language. Урок 14. Шаг за шагом постигаем искусство программирования.

Сегодня предлагаю рассмотреть пути решения некоторых часто возникающих проблем при создании советников. Правда, сразу стоит заметить, что предложенные решения не являются аксиомой и при определенной сноровке можно найти совершенно другой, более изящный, путь или даже упростить данные решения.
        Чтобы было на чем проверять работу функций, создадим простенького эксперта, который каждый час открывает одну сделку. Направление сделки будет определяться видом предыдущей свечи. Если свеча бычья – покупаем, если медвежья – продаем. Хотя можно и наоборот, дело вкуса




Обзор простейших индикаторов. В поиске успешных стратегий. Опыт 1.

Что же мы подразумеваем под успешной стратегией? Конечно, каждый из нас понимает это по-своему. Для одного это большая прибыль за короткий промежуток времени, для другого – низкий риск при входе в рынок (имеется в виду размер стоп-лосса), третий предпочитает стабильную работу на большом промежутке времени, но с более низкой прибылью. Подобных критериев существует довольно много, но в последнее время многие экспертописатели сходятся во мнении, что успешной стратегией можно назвать ту, которая на промежутке минимум в 2-3 года совершает не менее 200 сделок и при этом имеет соотношение полученной прибыли и максимальной просадки (этот параметр называется фактором восстановления - ФВ) более двух. К тому же максимальная просадка не должна быть более 50%...
        Итак, пойдем по порядку. Первым в списке индикаторов находится индикатор Bollinger Bands – полосы Боллинджера. С него и начнем.



Прочитать статьи вы сможете в 32 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=76

[ForTrader]

ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ADX. В поисках успешной стратегии. Опыт 2.

Сегодня рассмотрим очередной трендовый индикатор – Average Direction Movement Index , более известный как ADX . Его автором является Уэллс Уайлдер ( Welles Wilder ), который и предложил одну из основных методик работы при помощи ADX . Сам индикатор состоит из трех линий – «+ DI » (красная), «- DI » (синяя) и « ADX » (голубая) - рисунок 1. « ADX » показывает разницу между «+ DI » и «- DI ». Чем выше находится эта линия, тем сильнее текущий тренд.


ТЕСТИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ. Meta Quotes Language. Урок 15.

В 11-ом уроке (№29 от 8-го сентября 2008 года, стр. 36-44) была описана технология создания мультивалютного советника (советник, который прикреплен к одному графику, а торгует одновременно на нескольких валютных парах). Возникает логичный вопрос, каким образом, кроме непосредственно онлайн-тестирования, можно проверить работу такого советника? Ведь на данный момент тестер стратегий МТ4 не поддерживает торговлю на нескольких валютных парах. Единственным выходом пока что является раздельное тестирование эксперта на отдельно взятых валютных парах (искусственное отключение всех остальных пар), а после этого суммирование полученных отчетов с синхронизацией по времени. Такой метод тоже подходит не для всех стратегий (например, для тех, где при открытии позиции по одной паре из портфеля, происходит запрещение открытия позиции по другой паре), но такие случаи пока опустим.



КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 2.

В предыдущем номере журнала ( Выпуск №32 «Австралийский доллар. Пизанские банки» ) было дано теоретическое введение в квантово-механический подход к прогнозированию биржевых цен. Теперь мы переводим эти рассуждения с физико-математического уровня на язык, понятный широкой публике.


 


Прочитать статьи вы сможете в 33 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=77

[ForTrader]

ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. PARABOLIC SAR. В поисках успешной стратегии. Опыт 4.

Предпоследний рассматриваемый нами трендовый индикатор – Parabolic SAR (Stop And Reverse – стоп и разворот). Его простота и наглядность импонирует многим трейдерам, что делает индикатор одним из наиболее популярных. Индикатор строится на ценовом графике и все время следует за ценой снизу, если тренд является восходящим, и сверху, если тренд нисходящий.


КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Урок 17.



Следующий вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих разворот бычьего тренда. Вид некоторых из них является зеркальным отражением фигур, рассмотренных в предыдущем уроке.
 

В уроке будут рассмотрены:
- Повешенный;
- Медвежье поглощение;
- Падающая звезда;
- Южный вечерний крест;
- Три вороны;
- Крест харами (медвежий).



КВАНТОВЫЙ ГРАФИК. Новая парадигма технического анализа. Квантовый подход. Урок 4. 

В предыдущих номерах журнала (Выпуски №32 - №34) был описан строго научный метод биржевой торговли на основе теории квантово-механического подхода к прогнозу биржевых цен. Мы остановились на том, что научились строить квантовый график и квантовые каналы, которые рассчитываются заранее, не дожидаясь, когда график сформирует как минимум три точки, лежащие на противоположных стенках каналов. Остался неясным вопрос: как определять параметр q, который входит в формулы расчетов квантовых чисел каналов?


 


Прочитать статьи вы сможете в 35 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=79

[ForTrader]

ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. STANDART DEVIATION. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.


       В стандартной поставке Meta Trader 4 в разделе трендовых индикаторов без нашего внимания остался только один индикатор - Standard Deviation. Посмотрим, что о нем сказано в документации: «Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему».




КОМБИНАЦИЯ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Meta Quotes Language. Завершающий урок 18.
 

      Последний вид паттернов, которые мы рассмотрим, будут комбинации японских свечей, подтверждающих продолжение тренда. Имеется в виду продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда. Среди них будет две модели продолжения бычьего тренда, одна модель продолжения медвежьего тренда и одна «двусторонняя» модель, которая в зависимости от своего расположения может указывать на продолжение как бычьего, так и медвежьего тренда.




НОВИНКА! МОНАДА КАК ПЕРВООСНОВА СТРАКТУРЫ. Элементарные частицы на Форекс. Урок 1.


       Не секрет в том, что человек издавна ищет первопричину всего происходящего на Земле. Все это делается для того, чтобы наилучшим образом понять основную суть вещей и научиться управлять данными процессами. Не исключением является и рынок Форекс, где уже несколько десятков лет трейдеры и аналитики бьются над мыслью о том, что является первоосновной формирования этих сложных и замысловатых структур, которые мы каждый день наблюдаем на экранах своих мониторов. В данной статье я сделаю попытку найти такие первоосновы и впоследствии разобрать их основные свойства, которые послужат хорошим источником информации для принятия аналитических решений на валютном рынке Форекс.


       Как уже не трудно было догадаться из названия статьи, элементом, который является первоначалом всех структур, является монада. Что такое эта монада? Материальный объект? Графическая форма? Может это формула или суждение о том или ином процессе?




ОПЦИОНЫ CALL. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 2.


     Продолжаем цикл статей, посвященный опционным контрактам. В сегодняшней статье я постараюсь рассказать об опционах CALL. Опцион Сall – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется продать финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.


Прочитать статьи вы сможете в 36 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=80

[ForTrader]

ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ИНДИКАТОРОВ. ОСЦИЛЛЯТОР STOCHASTIC. В поисках успешной стратегии. Опыт 5.

   Перейдем к рассмотрению следующего типа стандартных индикаторов МТ4 – «Осцилляторы». Из этого раздела ранее мы уже использовали индикатор Average True Range (ATR), при помощи которого определяли среднюю волатильность инструмента и, основываясь на ней, рассчитывали уровень цели при совершении сделки. Таким образом, индикатор ATR является скорее прикладным. Только лишь на его основе создать стратегию не получится. Сегодня же рассмотрим один из наиболее популярных осцилляторов – Stochastic Oscillator.
 
   Индикатор состоит из двух линий – главной и сигнальной (см. рис. 1). Главная линия обозначается как «%К», а сигнальная - «%D». %К представляет собой значение сопоставления текущих цен закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени (он задается количеством баров в переменной %K). Сигнальная линия – это среднее скользящее от значений главной линии за период, указанном в параметре %D.


ВНУТРИДНЕВНАЯ УСТАНОВКА 100%. Торговая стратегия недели
 
   Сегодня мы исследуем торговую стратегию, описанную в журнале forex magazine, «Внутридневная установка 100%». Торговая стратегия базируется на нескольких индикаторах:
1. Monving Average (скользящая средняя) с периодом 20.
2. Два индикатора Bollinger Bands (Конверт Боллинджера) с периодом усреднения 20 и отклонением 2, а также второй индикатор с периодом усреднения 20 и отклонением 3.


   Правила торговой стратегии:
Индикатор Monving Average (скользящая средняя) необходимо установить на дневной график финансового инструмента (валютной пары или акции), а два набора индикаторов Боллинджера с описанными выше параметрами необходимо прикрепить к часовому графику.
 
Сигнал на покупку образуется, когда цена на дневном графике находится выше скользящей средней, а на часовом графике цена закрывается между нижними линиями индикатора полос Боллинджера.




ОПЦИОНЫ PUT. Фондовые вырезки. Работа с опционными контрактами. Урок 3. 

   Продолжаем цикл публикаций по работе с опционными контрактами. В прошлой статье мы рассматривали опционы call и основные стратегии торговли по ним. Данная статья посвящена стратегиям торговли по опционам put.
 
   Опцион Put – финансовый контракт, дающий право, но не обязывающий, продать финансовый инструмент по ранее определенной цене, до ранее определенного срока истечения. Продавец опциона обязуется купить финансовый инструмент по ранее определенной цене до дня истечения срока контракта.



Прочитать статьи вы сможете в 37 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=81

[ForTrader]

PIROGOFF PIPSOVKA. Торговая стратегия недели

В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию под названием PirogOFF Pipsovka. Ее нам для исследования представил наш читатель. Стратегия для работы на 15-тиминутных графиках основана на ценовых точках и индикаторе ParabolicSAR.



ОПТИМИЗАЦИЯ EXPERT EDVISORS. Meta Quotes Language. Урок 19. 

В последнее время в редакцию журнала Fortrader.ru часто приходят письма с просьбой более подробно осветить процесс оптимизации экспертов в тестере стратегий МТ4. Да, в предыдущих моих статьях об этом много говорилось, но, видимо, в однородную массу информации в головах читателей так и преобразовалось. Попытаемся заполнить этот пробел данной статьей.
 
В качестве «наглядного пособия» возьмем один из уже разработанных в цикле статей «В поисках успешный стратегий» экспертов Parabolic_V2. На сегодняшний день этот эксперт является самым успешным из всех рассмотренных нами (в качестве показателя  успешности мы берем фактор восстановления – отношение чистой прибыли к максимальной просадке).



BULL VS MEDVED. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 1. 

Следующим «подопытным кроликом», которого мы подвергнем испытаниям в тестере стратегий МТ4, будет советник «BullvsMedved» – «Бык против МедвЕда» (насколько я понял именно так следует переводить, исходя из того, что в названии вместо слова «Bear» употреблено «Medved»). Автором данной разработки выступает Андрей Кузьменко, он же Foxbat. По словам автора, советник оптимизирован под валютную пару GBPUSD и таймфрейм Н4. С настройками по умолчанию результаты теста выглядят так, как показано на рисунке 1.
 
ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС?. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 1.   

Многие люди, среди которых есть и представители сферы финансов, считают, что фьючерсы и опционы - это что-то очень сложное. Считается также, что они имеют мало общего с реальной жизнью. Из телевизионных репортажей, показывающих молодых трейдеров в ярких пиджаках, возбужденно кричащих друг на друга, очень трудно представить себе, что подобная деятельность может иметь огромное значение для стабильного функционирования экономики.

В основе фьючерсов и опционов лежит понятие отложенной (будущей) поставки. Оба этих финансовых инструмента позволяют, хотя и несколькими отличающимися способами, согласиться сегодня с ценой, по которой вы купите или продадите товар в будущем. Это совсем не похоже на обычные, повседневные сделки купли-продажи.




Прочитать статьи вы сможете в 38 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=83

[ForTrader]

СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели 

В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.

Основные правила стратегии:
Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.




ОСЦИЛЛЯТОР MACD. В поиске успечной стратегии. Опыт 7.   

В цикле статей «В поисках успешной стратегии» сознательно было пропущено рассмотрение систем, основанных на простой скользящей средней линии или на их пересечении. Это было связано с тем, что создать стратегию на одной лишь средней линии довольно затруднительно, а стратегия на пересечении средних, это то же самое, что и стратегия, основанная на осцилляторе MACD, так как гистограмма MACD является результатом вычитания значения одной средней из значения другой. Отсюда и название осциллятора – схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence). Другими словами, в данной статье будет рассмотрена стратегия пересечения МА в контексте индикатора MACD. Как и у предыдущего осциллятора, трактовка сигналов MACD может быть осуществлена тремя способами:


1) Пересечение нулевого уровня гистограммой, что абсолютно равно пересечению средних линий с теми же периодами.
2) Пересечение гистограммы и сигнальной линии – классическая трактовка MACD. 
3) Расхождение цены и показаний индикатора, когда новый максимум (минимум) цены не поддерживается максимумом (минимумом) индикатора.
 



МЕТОД ДЕМАРКА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 3.   

 Для наглядного представления борьбы покупателей и продавцов на рынке трейдеры часто используют трендовые линии. Но их построение носит слишком субъективный характер. Так, если попросить трех трейдеров построить трендовые линии на одном и том же графике, то, скорее всего, получим три различных рисунка. Представить четкий алгоритм, то есть формализовать процесс определения трендовых линий попытался Томас Демарк. Он исходил из того, что для трейдера наиболее важным является последнее состояние рынка, но с учетом его предыдущего состояния.

Демарк разработал методику объективного выбора двух точек для построения TD-линии тренда (TD — сокращение от первых букв имени и фамилии автора методики). В результате применения этой методики графический анализ линий тренда утрачивает былую субъективность и превращается в чисто механическую процедуру. Разберем данный метод на примере индикатора Ind-TD-DeMark-3-1: (http://forexsystems.ru/showthread.php?p=11713).
 
ФЬЮЧЕРСЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕЮ. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 2.   

На этом уроке мы с вами разберем основную терминологию фьючерсов и увидим две категории участников фьючерсных рынков - это хеджеры и спекулянты. Итак, начнем с определения шага цены фьючерсов.
Минимальное изменение цены (шаг цены) - это минимальное допустимое колебание цены фьючерсного контракта, оговариваемое в юридическом документе, известном как контрактная спецификация.

Для фьючерсов на пшеницу минимальная величина изменения цены устанавливается в размере 5 пенсов за метрическую тонну. Если текущая котировка составляет 120 фунтов, то она может измениться не менее чем на 5 пенсов, т.е. составить 120.05 или 119.95 фунтов, но не 120.01 фунтов, так как это изменение не будет соответствовать установленному шагу цены. Ограничение биржевыми правилами минимального колебания цены вызвано чисто административными причинами - оно позволяет избежать огромного потенциального количества значений цен.
 




Прочитать статьи вы сможете в 39 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=84

[ForTrader]

СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели.

В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.
 
Основные правила стратегии:
Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.


ОСЦИЛЛЯТОР ICHIMOKU KINKO HYO. В поиске успечной стратегии. Опыт 8.
 
Рассмотрим, что представляет собой вышеназванный индикатор (см. рис. 1). Центральными линиями индикатора являются Senkou Span A и Senkou Span B. Пространство между ними заштриховывается и называется «облаком Ишимоку». Когда цена находится внутри облака, считается, что явно выраженного тренда нет, а линии Span A и Span B образуют линии поддержки и сопротивления. При нахождении цены вне облака следует обратить внимание на положение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для подтверждения образовавшегося движения линия Tenkan-Sen должна расти при восходящем движении и падать при нисходящем, но ни в коем случае не должна быть горизонтальной. Также подтверждает возможную сделку взаимное расположение линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen. Для длинных сделок Tenkan-Sen должен быть выше Kijun-Sen, для коротких – ниже. Существуют еще сигналы при пересечении линии Chinkou Span и цены, но эти сигналы считаются довольно слабыми.


ТОРГОВЫЙ ХАОС" БИЛА ВИЛЬЯМСА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 4.

Кто не интересовался этой книгой? Чуть ли не каждый начинающий трейдер, пусть не полностью, но читал этот бестселлер. Ее автор стал легендой при жизни, наряду с такими акулами биржевой торговли как Джордж Сорос и Уоррен Баффет. Если верить Вильямсу, состояние он сколотил именно за счет спекуляций на акциях и фьючерсах, используя собственную торговую систему, которую назвал Profitunity. В основе системы лежит четыре индикатора: Fractals, Alligator, Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator. Все они присутствуют в стандартной поставке терминала Meta Trader 4. Именно поэтому многие экспертописатели пытаются в той или иной степени автоматизировать систему Билла Вильямса, используя вышеперечисленные индикаторы. Одну из таких попыток мы сегодня и рассмотрим. Это эксперт с рабочим названием «на Alligator’e» (http://forexsystems.ru/showthread.php?t=9125) Виталия Демехина.


Прочитать статьи вы сможете в 40 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=85

[ForTrader]

ФРАКТАЛЫ И ЗИГЗАГ. В поиске успечной стратегии. Опыт 9. 

Сегодня предлагаю рассмотреть стратегию, использующую два индикатора, – фракталы Билла Вильямса (встроенный индикатор MT4) и ZigZag (идет в стандартной поставке, но относится к разделу пользовательских индикаторов). Сигналом для совершения сделки будет совпадение направления сигналов каждого индикатора.


PHOENIX 4 – ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ОТКРЫТЫХ КОДОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ АТС-2006. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 5.
 
ОбычныйИзюминкой соревнований являлось и является наличие открытых исходных кодов советников, участвующих в чемпионате. Конечно, далеко не все участники идут на подобный шаг. Тем не менее, таких людей не единицы. Самое высокое место на АТС-2006 из участников, открывших свой исходный код, занял советник, который представил Гарри Бринкус из Голландии. За двенадцать недель чемпионата его творение Phoenix 4 («Феникс 4»), работая на валютной паре USDJPY и таймфрейме М15, довело депозит с 10000 до 19732 долларов. Попробуем разобраться в сигналах, на основании которых работал советник, и узнать причину столь высоких результатов на чемпионате. Исходный код советника можно найти по ссылке – http://forexsystems.ru/showthread.php?t=9336.


ЦЕНОВЫЕ РАЗРЫВЫ НА ФОРЕКС. ОКНА (ГЕПЫ) И ИХ ЗАКРЫТИЯ. Характер инструмента.

ОбычныйЗдесь можно видеть, что если между ценой закрытия свечи 1 и ценой открытия свечи 2 имеется видимый разрыв, то максимальное значение свечи 1 зафиксировано выше минимума свечи 2. То есть, тени двух соседних свечей в разрыве пересекаются. Строго говоря, такая свечная модель не подпадает под классическое определение окна, так как здесь между двумя соседними свечами не представляется возможным выделить «чистую» область, где не было котировок. В то же время, обратим внимание на то, что в последующем произошел возврат цен в область разрыва между ценами закрытия и открытия, которая стала поддержкой для продолжения восходящей тенденции, то есть, данный ценовой разрыв по классическим канонам отработал функцию поддержки при коррекции курса. Данный пример иллюстрирует тот факт, что цены закрытия и открытия более значимы для определения ценового разрыва и являются именно тем параметром, на который следует ориентироваться при свечном анализе, в частности таких моделей, как окна.



Прочитать статьи вы сможете в 41 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=86

[ForTrader]

META TRADER 4 ГЛАЗАМИ ДЦ. Дилинг изнутри с Кристиной Калининой.

...Отнюдь не всегда ваши сделки выполняются автоматически, иногда в игру вступают реальные лица - сотрудники компании. Специально за клиентами никто не следит, но существуют установленные ограничения на автоматическое проведение операций. Если сделка больше некоторого значения, которое задано в настройках торгового сервера, то подается специальный сигнал и сделка обрабатывается сотрудниками компании вручную.
      Непосредственно с таким клиентом работает дилер. Этот сотрудник следит за сделками, принимает их, отклоняет, и производит другие необходимые операции. Главная задача дилера - проследить за выполнением правил риск-менеджмента компании. Свод таких «правил» для каждой компании свой. Зачастую в этот свод входят далеко не самые этичные методы. Говоря простым языком, каждый дилер выполняет следующие функции (или одну из двух):

1. Слив клиента;
2. Страхование позиций клиента.

      Таким образом, дилер может принять сделку клиента, может отклонить ее, может предоставить новую цену (requote). Дилер вправе также совершить вброс цены в котировку по какому-либо конкретному символу, но в этом случае «новую» котировку будут видеть и все остальные клиенты данной компании. Индивидуальным образом для кого-то конкретного вбросить цену невозможно. Стоит обращать внимание на то, что внешне одинаковые символы иногда могут называться по-разному, например: EURUSD и EURUSD#. В этом случае котировка будет вброшена только по одному из этих символов. В остальное же время корреляция котировок этих двух символов будет 100%-й...



СТРАТЕГИЯ OZFX. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Торговая стратегия недели
 
В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию, разработанную трейдером Alex1, на основе ранее нами исследованной тактики OZFX. Правила стратегии: Для работы нам понадобится два набора стохастика, медленный и быстрый, с параметрами 100.1.5 и 7.1.5 соответственно. Работа производится на паре GBPJPY, 15 M график. 


PIPSO - ПО МОТИВАМ НАШУМЕВШЕГО СКАЛЬПЕРА ПО EURGBP. ForTester. Анализ крови. Экземпляр 6.

Третий по счету чемпионат (2008 года) многих заставил обратить внимание на системы скальпирования (или «пипсовки»). Что тут скажешь, если второе и третье место в результате заняли именно такие системы? Наиболее комфортной валютной парой для скальпирования оказалась EURGBP в ночное время (ночь имеется в виду для центральной Европы), так как ее поведение в это время суток действительно напоминало спячку, отличаясь ровностью котировок и долгим болтанием в определенном ценовом диапазоне. Вот уж где можно на полную катушку воспользоваться принципом «покупай дешевле, продавай дороже»! Еще одним немаловажным фактором успеха «пипсовщиков» на чемпионате являлся самый маленький спред на паре EURGBP - 2 пункта. Правда, какой толк в этом, если подобных условий торговли не встретишь у реальных брокеров? Ведь на сегодняшний день наименьший найденный мною спред, среди известных дилинговых центров (ДЦ), составляет 4 пункта. К тому же, в ночное время некоторые из ДЦ расширяют спреды, чтобы наверняка исключить возможность использования скальп-стратегий.
     Несмотря на это, в умах многих трейдеров, можно сказать, прописалась на постоянное место жительства, мысль об использовании стратегий торговли в горизонтальных коридорах. В результате, советники, воплощающие собой машинки для печатания денег со скоростью автомата Калашникова, стали появляться как грибы после дождя.


НАУКА - НЕЙРОЭКОНОМИКА. Это интересно.

Американские психологи установили, что продажа акций новой фирмы идет лучше, а курс акций растет быстрее, если фирма имеет короткое и легко запоминающееся название. Разница, правда, составляет всего 2% и держится лишь несколько месяцев, после чего на первый план выходит устоявшаяся репутация, а не название новой фирмы. Но при больших объемах торгов 2% могут составить целый капитал



Прочитать статьи вы сможете в 42 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=87

[ForTrader]

ПЯТАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ ВОЛНА. Торговая стратегия недели

    В этом выпуске мы рассмотрим торговую систему под названием «Пятая волна». Стратегию на форуме forexsystems.ru предложил к исследованию трейдер sonic. Данная тактика основана на полосах Боллинджера и принципах работы волн Эллиотта. Главный принцип работы по стратегии - это попытка войти в пятую волну Эллиотта, при этом предлагается оригинальный и очень простой метод ее поиска...

      Как можно заметить из предложенных на рисунке результатов, график доходности данного паттерна имеет положительную тенденции. Просадка на участках снижения доходности составляла не более 300 пунктов. Очень неплохие результаты, учитывая, что правила стратегии использовались по умолчанию. Единственное, что смущает столь радужную картину, это небольшое количество сделок за столь длительный период всего 226 штук за 10 лет. Попробуем исправить данный недостаток, уменьшив количество баров для поиска 3 и 4 волны с целью повышения количества сделок и посмотреть на получившиеся результаты.




СТАРЫЙ ДОБРЫЙ МАСД. ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. ForTester. Анализ крови. Экземпляр 6.
 
Жизнь любого человека подчинена правилам. Правилам, которые были вынесены  из жизненного опыта многих поколений предков, многие из которых впоследствии превращались в законы. А, как известно, нарушение закона ведет к наказанию.

     На рынке Форекс тоже существуют свои правила. Правда, в законы они не трансформировались, да и вряд ли в этом есть необходимость. Ведь нарушение правил торговли очень быстро «аукается» трейдеру в виде убытков или даже полной потери капитала. Наиболее распространенными правилами можно назвать:

- «Торгуй по тренду».
- «Покупай дешевле, продавай дороже».

     Истинность этих правил оспорить невозможно, но и воспользоваться ими «с наскока» тоже не получается, потому что совмещение первого и второго правил содержит в себе явное противоречие. Действительно, открываясь в сторону сформировавшегося движения (правило №1), мы нарушаем правило №2, покупая по высокой цене или продавая по низкой. В то же время, покупая на спаде или продавая на пике (в соответствии правилу №2), мы пытаемся идти против тренда, нарушая правило №1. Простейшим выходом из этого парадокса является разделение во времени в применении правил. То есть, сначала нужно определиться с трендом и только потом искать места для входа согласно правилу №2. В результате, мы получим систему, где вход осуществляется на откате после сильного однонаправленного движения. Остается только найти систему, отвечающую вышеописанным требованиям.

     Как ни странно, но такой системой может оказаться хорошо знакомый нам стандартный индикатор MACD, но в несколько ином представлении.



ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ "КРИСТАЛЛЫ". Ликбез. Лекция 1.

Никто не станет спорить, что для прибыльной работы на валютном рынке необходима торговая система (ТС). Наличие четкой и надежной ТС и последовательность в ее применении, безусловно, ведет к успеху. И еще два фактора, способствующие достижению положительных результатов на рынке, - умение владеть собой и жесткая дисциплина в управлении капиталом.

      Данная статья является первой из цикла статей, освящающих работу торговой системы «Кристаллы». Эта система разработана автором в результате напряженной практической работы и представляет собой временно-ценовой графический анализ валютного рынка. Ее особенности: диагностика Тренда и сопровождение; диагностика флета и работа в этом режиме; предсказание движения.

      Точки разворота, точки входа в рынок, целевые уровни определяются в системе при помощи следующего арсенала:

      Линии Тренда;
      Уровни Поддержки и Сопротивления;
      Анализ японских свечей;
      Каналы;
      Уровни Фибоначчи.

      Для определения тренда в системе используются Модели Развития. Для определения флета - Модель Истощения.



ДНЕВНИК ЧАСТНОГО ТРЕЙДЕРА. Запись 1.

Для того чтобы понимать рынок, нужно постоянно находиться в нем. Это утверждение, с которым не поспоришь. Причем, понимание приходит не ко всем и не сразу. Очень разные люди совершенно по-разному реагируют на одни и те же вещи. Я это говорю сейчас для того, чтобы разобраться, откуда идут различные неудачи, и что нужно сделать, чтобы свести их к минимуму?

       По моему глубокому убеждению, все неудачи идут от человека, во-первых. Человеческая психика таким образом устроена, что никогда не хочет признавать поражения и ищет виноватых вокруг, совершенно не желая заглянуть в себя. Из опыта я знаю, что убытки на Форексе связаны с несколькими очень важными вещами: это недостаток образования, несовершенная система, отсутствие дисциплины, отсутствие правильного настроя. Есть еще куча мелких подпунктов, которые сами по себе большого значения не имеют, но сложи их воедино - и получится та самая картина, которой так не доставало.





Прочитать статьи вы сможете в 43 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=88

[ForTrader]

В чем "Сила", брат?

     В этом выпуске мы протестируем популярную торговую систему под названием «Сила» (подробное описание вы сможете найти тут: http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_164.php). Автор стратегии уверяет, что его она приносит очень большой доход, а мы с вами проверим, так ли это.
      Итак. В стратегии используется два индикатора EMA с периодом 5 и, построенные соответственно по ценам открытия и закрытия, а также индикатор MACD и Стохастик с параметрами по умолчанию. Торговать необходимо парой EURUSD на 5-тиминутном графике.




Gandalf - математика как инструмент трейдинга.
 
«Раньше был я Гендальф Серый, а теперь я Саша Белый». Именно такая шутка одной из команд КВН мне вспомнилась, когда я прочел название эксперта, выложенного Дмитрием (фамилия не указана), также именующего себя Budimir. Шутки шутками, но его советник Gandalf привлек внимание наличием четкого математического аппарата, использование которого и является единственным сигналом для открытия длинных или коротких позиций. Основой расчетов является двухпараметрическое  экспоненциальное сглаживание...

     EURUSD. Количество сделок в истории достигло необходимо количества (100 штук), но не добралось до достаточного (200 штук) и составило 164. Тем не менее, некоторые выводы делать можно. Во-первых, это уверенный наклон кривой баланса вверх. Во-вторых, высокий процент прибыльных сделок - 81.1%. В-третьих, общая прибыль 2261.16 против максимальной просадки 648.18. Фактор восстановления выходит 3.49 (очень неплохо!).



Торговая стратегия "Кристаллы"

«… преимущество торговых систем состоит в том, что они гарантируют последовательный подход к торговле…»   Д. Швагер
Способов анализа и прогнозирования валютного рынка очень много. Разобраться в них достаточно сложно. Существует опасность заблудиться в противоречиях. Есть ли выход из этой ситуации? Я считаю, что есть! Вы должны отдать предпочтение той единственной системе, что вызывает у вас доверие уже на первых этапах знакомства с ней. Потом, вы должны изучить эту систему с особенной тщательностью. И так, чтобы система, разработанная не вами, стала для вас собственной торговой системой. Далее тестирование - опробование. Почувствовали уверенность в системе, доверяете ей - отлично! Тогда в путь.
       На этом занятии мы продолжим рассчитывать Восходящую модель Развития (ВМР).



Луна, Незнайка и биржевая торговля

Проверить не сложно. Возьмем, к примеру, один из популярнейших в России рынок Форекс. Итак, полнолуние - сигнал на покупку, новолуние - сигнал на продажу. Я взял данные за 2005 и 2006 годы и наложил их на графики евро/доллар и фунт/доллар. За это время было 46 «лунных сигналов» у евро и 46 сигналов у фунта. Если бы мы взяли простую стратегию покупки в полнолуние (продажи в новолуние) на открытии и закрытии позиции через день, то по фунту оказались бы в убытке 8 раз, а по евро - 9 раз. Остальные сигналы были бы прибыльными! Такая стратегия дает нам 81,5% вероятности получения прибыли. Но это еще не самое интересное. Большинство сигналов, которые не работали - это сигналы против тренда в сильном тренде...





Прочитать статьи вы сможете в 44 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=89

[ForTrader]

Основы построения торговой системы
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 1

     Несколько слов о том, что же такое свинг-трейдинг.
      Свинг-трейдингом или позиционным трейдингом в англоязычной литературе о биржевой торговле называют краткосрочную торговлю на колебаниях цен. В отличие от внутридневной торговли, где позиции удерживаются только внутри дня и никогда не оставляются на ночь, и в отличие от долгосрочной торговли строго по тренду свинг-трейдинг предусматривает как сделки по тренду, так и сделки против тренда во время коррекций. Время удержания позиций - от нескольких дней до нескольких недель.
      Если мы пытаемся поймать какое-то значимое движение, лучшими моментами для входа, с точки зрения риск-менеджмента, являются развороты цены. Вход в рынок вблизи разворотной точки позволяет осуществлять сделки с малым риском, что немаловажно при любой капитализации. Торговый метод нацелен на поиск именно таких точек, поэтому я назвал его Свинг-трейдинг на разворотах.


ADX и Alligator
Рубрика: Торговая стратегия недели
 
В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на индикаторах ADX и Alligator, предложенную пользователем Sedoy на форуме. По мнению автора, стратегия заслуживает особого внимания, так как основана на трудах всем известных людей -  Б. Вильямса и В. Вайлдера. Для управления рисками в предложенной тактике служит «Стратегия черепах». Стратегия работает на дневных графиках в средне- и долгосрочной торговле.



Спазм на графике.
Рубрика: ForTester. Анализ крови. Экземпляр 8

 Развитие и доработка первоначальной идеи - это тот путь, который предстоит пройти каждому исследователю, изучающему какое-либо явление или процесс. В нашем случае таким процессом-явлением выступает рынок, а в качестве исследователя - определенный человек. Речь пойдет о получившей развитие идее от уже знакомого нам разработчика space_cowboy (№42 журнала от 23.02.2009, эксперт Pipso). Как ни странно, его изначальная идея о создании пипсовщика со временем вылилась в эксперт, специализирующийся на более крупных движениях. Но обо всем по порядку.
     Предыдущий советник Pipso был основан на пробитии горизонтального канала, образованного минимумом и максимумом за N последних баров. Причем, пробитие верхней границы канала являлось сигналом к продаже, а нижней - сигналом к покупке. Понятно, что явным недостатком такой тактики является работа в тренде. Эта проблема решалась немного искусственно - ограничением работы советника по времени. Предполагалось, что в ночное время рынок не подвержен сильным трендам.
     Такое положение дел явно не устраивало автора советника Pipso и он ввел, казалось бы, небольшое, но, круто изменившее положение дел, усовершенствование.


Клиринг и расчеты по контрактам, Маржа
Рубрика: Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 8.

 Порядок внесения маржи
В Лондонской расчетной палате маржирование производится каждый рабочий день. В обоих случаях маржевые требования предъявляются с самого начала рабочего дня (обычно к 8 ч утра), а маржевые взносы должны быть помещены на счета к 10 ч утра того же дня.

      Биржевая и брокерская маржи
До сих пор мы рассматривали только маржу, которая вносится клиринговыми членами в расчетную палату. Как объяснялось выше, клиринговая система является по сути своей пирамидальной, где наверху располагается расчетная палата, в середине - клиринговые члены, и внизу - не клиринговые члены и клиенты. Так как клиринговые члены вносят маржу в расчетную палату, они требуют ее с не клиринговых членов. Не клиринговые члены в свою очередь требуют маржу со своих клиентов.


Прочитать статьи вы сможете в 45 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=90

[ForTrader]

Психология и риск-менеджмент
Рубрика: Свинг трейдинг. Урок 2

  Этот урок должен идти первым, а не вторым. Вопросы психологии и риск-менеджмента, пожалуй, будут поважнее любой торговой системы или метода. Большинство ошибок, которые совершаются на рынке, связаны именно с этими вопросами.

Почему 90% трейдеров теряют деньги, торгуя на финансовых рынках?

      Причина первая - недостаток опыта и навязчивая реклама недобросовестных ДЦ, которые создают впечатление о легких заработках, умалчивая обо всех остальных трудностях, связанных с работой на финансовых рынках. В результате новичок заканчивает курсы интернет-трейдинга и сразу же начинает торговать. Ему кажется, что он знает достаточно и способен заработать. Сначала все ясно и понятно. Но вдруг цена, пробив треугольник, разворачивается, возвращается и сносит его стоп-приказы. Или ФРС повышает учетную ставку, доллар, как учили, начинает укрепляться, а затем вдруг разворачивается и падает. Трейдер не закрывает позицию, рассчитывая на коррекцию. На следующий день падение продолжается, а через день становится обвальным. Человек не выдерживает психологического давления от огромных убытков и закрывает позицию. От депозита остались слезы. Каждый трейдер может рассказать много таких историй…




Стратегия HlopMaster
Рубрика: Торговая стратегия недели

В 46 номере журнала мы рассмотрим торговую стратегию, которую мы назвали HlopMaster, предложенную пользователем социальной сети для трейдеров Дмитрием. Довольно часто мы получаем просьбы рассмотреть именно такого рода торговые стратегии - основанные на принципе увеличения лота очередной сделки при изменении направления движения рынка (так называемая стратегия Мартингейла), поэтому в этот раз мы покажем, насколько практически бесперспективны подобные торговые идеи...



Индикатор S-RoC
Рубрика: В поиске успешной стратегии. Экземпляр 11

В приведенном опыте мне бы хотелось не только провести еще один эксперимент по поиску успешной стратегии, но и показать вам, уважаемый читатель, практически полный путь создания стратегии от ее начала, до получения хороших результатов. Надеюсь, что данная статья откроет вам глаза на многие узкие моменты подобного процесса и будет стимулом для собственных свершений и диалога. Итак, начнем…

     Привлечение все большего количества людей к работе на рынке Forex приводит к лавинообразному увеличению количества новых идей, многие из которых выливаются в создание индикаторов или даже советников. Правда, стоит заметить, что «новыми» можно назвать лишь немногие из них. В основном это «вариации на тему …» И тем более, создание чего-то принципиально нового и заодно простого стало практически невозможным, так как «все было придумано до нас». У изобретателей новых подходов есть три выхода: 1) стать гением и предложить действительно что-то новое, но простое; 2) создать суперсложную систему, объединяющую в себе множество простых и известных подходов; 3) изобрести «велосипед», то есть предоставить в качестве нового хорошо забытое старое. Из этих вариантов самым привлекательным является третий как самый простой. Его и «разовьем».



Нейронные сети: на службе у трейдера
Рубрика: Нейроанализ рынка. Урок 1.

В настоящее время практически каждый трейдер, работающий на рынке Форекс, слышал о применении нейросетевых технологий для анализа рыночных ситуаций.  Среди  тех людей, которые этим анализом не пользуются, чаще всего встречаются трейдеры двух категорий. К первой относят тех, кто видит в нейронных сетях Грааль, способный зарабатывать немыслимые суммы за кратчайшие сроки, другие же - совершенно бесполезную вещь.

      В этой статье мы попытаемся развеять сомнения скептиков, и «спустить на землю» мечтателей, для чего сначала сделаем краткий экскурс в историю. Очень сложно сказать, когда именно люди начали пытаться создать «мыслящие машины», способные давать какой-либо совет изобретателю. Принято полагать, что становление науки об искусственном интеллекте началось чуть раньше середины прошлого века. Без столь высоких расчетных мощностей, которыми сейчас обладает практически каждый человек, имеющий свой персональный компьютер, тогдашние первопроходцы пользовались «суперкомпьютерами» на лампах. Однако, были весьма интересные и незаурядные решения. Например, в 1961 году профессор Д. Мичи, один из ведущих английских специалистов по искусственному интеллекту, описал механизм, состоящий из 300 спичечных коробков, который мог научиться играть в крестики и нолики. Мичи назвал это устройство MENACE (Matchbox Educable Naughts and Crosses Engine). Остается только представить, сколько спичечных коробков нужно для того, чтобы «сделать думающую» машину для анализа рынка Форекс.




Прочитать статьи вы сможете в 46 номере журнала:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=91